新手上路，实盘IF一手

cjqh661143

今天也在针对这种极端行情在反省
想到一个命题

假设极端行情的出现
那么开仓可以设置撤单重发限制
比如次数或者点数，超过就不再发单
那么平仓呢？

下午跟一个前辈讨论，说开仓需要限制追单，平仓则一定要追平
但我个人不认可
我认为开平仓是一个概念
有两种情况：
第一是短暂的极端拉伸后马上回缩，那么限制追单（无论开平）都是有利的
第二是连续的极端拉伸根本不回头，那么不平仓可能面临巨大的风险
    但是同样的，不开仓也就错失了巨额的利润（除去巨额滑点后仍可能存在的利润）
我认为放弃系统内收益等同于系统亏损

综上，若先从平仓的角度切入
如果不过分追单，那么可以下一根或者下几根的开盘价平仓（不可能不平仓！）
那么对应到开仓，如果不过分追单，那么就可以下一根或者下几根的开盘价开仓
总之如果不得不平仓就必然对应不得不开仓
不知大家意下如何，欢迎交流讨论

cjqh661143

第七周
大起大落的一周啊
截至昨天连续八天亏损，呈直线式回撤
资金曲线极度不健康了
趁着今天单边上涨
本周居然逆袭了
呵呵

本来之前回撤10%的时候都做好再回撤10%后稍事暂停的准备了
这样总资金还能有10%的弹性
不过看来还能坚挺一段时间
心态慢慢在调整了
不能幻想印钞机，赚不赚钱是一回事
市场免费让我这个新手玩了两个月已经很满足啦
不过资金曲线的健康程度以后要更注重才行
附上本周净值图

cjqh661143

补充一下对自己策略的理解
抛却跳空、滑点、浮盈回吐不算
周四上午的宽幅震荡基本就是导致相对大亏损的行情了（17点亏损）
单日系统内亏损基本不会超过20点
反省本次直线式回撤主要有两大原因
第一是因为3月10日单边下跌行情没有捕捉到
    个人认为应该是系统内盈利的行情被1分钟上的噪音震荡出局了
第二是近期普通行情与策略匹配度也偏低，平均止损较大
    加上滑点把小幅盈利都蹭掉，胜率也被拉低
总之，该赢未赢，该输大输

当然也有好消息
本次回撤与参数基本无关
系统参数仍然是大范围有效的
也是比较令人欣慰的地方

虽然没有创新高之前都不能表示本次回撤结束
不过资金暂时止住跌势啦

luofeid

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cjqh661143

第八周：

cjqh661143

平淡的一周
  本周四000与888信号出现较大差异
  下午000信号未参与V型反转，888则参与
  当时正好在盯盘，主观手工切换为888交易
  运气不错，两单获利
  但是也在反省：不知道算不算违反程序化交易
  最近一段时间胜率总体偏低，虽然盈亏比勉强达到要求
  不知道会不会回归均值呢？

  附上差异的两种信号

cjqh661143

对了，最近把这个模型针对橡胶进行了一些改动和优化
准备下周开始模拟测试
边测边改吧，可能效率会高一些
因为之前股指上断断续续改了一年才开始模拟测试，总觉得效率太低
不过历史测试下来：一手加一跳最大回撤5W+
不理想！
不过各年利润比较平均，感觉未来适应性会比较好
未针对极端行情进行保护性优化
一是因为个人对商品的特征还不太了解，特别是跳空以及涨跌停板，所以先观察看看
二是因为基础模型潜力可能相对大一些，给未来修改留一定的空间
附上测试，希望大家针对各指标可能反映的问题提提意见

cjqh661143

精神好，就再聊点题外话
小弟现在还在读大二，接触程序化也就一年多一点时间吧
纯属新手，不过也有点小小的体会
算法交易比主观交易门槛其实要低一些
主观交易的恐惧和贪婪是不可控的
程序化的话当然也得面临人性的抉择，不过总的来说有一个度
在一个度量范围内的自由，相对来说更简单一些

不过现在我总觉得缺乏一个交流学习的平台和氛围
周围本来就没有，现在包括这里也是一潭死水
不知道是不是因为大家做的好，反而不愿意分享呢
哎
真不希望闭门造车最后变成井底之蛙
或许更需要自己积累到一定程度才能挤得进这个圈子吧

天空之城

楼主不错，关注。
交易之中策略只占了一小部分，交易的道理其实很简单，人性是导致多数人失败的原因。愿意交流策略的人不多，原因很简单，策略是有流动性极限的，太多人用就赚不了钱了，把自己好的策略公布相当于间接毁灭自己。实盘是真正能锻炼交易心理的，同学，继续吧。