第六次“运筹帷幄”投机、套利、高频多类型策略交流活动

ycww_strategy

活动主办方：   宽客俱乐部、 中国顶级策略师俱乐部、 浙江量化投资学会

活动报名时间： 2014年3月4日-2014年4月20日
报名及策略提交邮箱 ycww@quant-club.com   报名QQ群：109527917


活动介绍
“运筹帷幄”策略交流系列活动是目前国内量化投资圈内公认的最专业和最有影响力的策略交流活动，本着公平、自愿、共享、共进的原则，自举办以来，受到专业量化投资者的一致好评，我们先后举行了五次活动，凝聚了一批国内金融圈顶尖的策略师。本次活动由中国顶级策略师俱乐部核心会员发起，浙江量化投资学会和宽客俱乐部鼎力支持。第六次活动的亮点是增加了对冲套利和高频策略类型交流活动，开创了业内先河。另外参与本次活动的优秀策略提供者，如果具备相应的职业或专业背景或者投资经验，将有机会申请“中国顶级策略师俱乐部”会员资格。

活动要求：参与人员必须填写完整报名表格，并附上参与策略，统一发送到策略提交邮箱，并申请加入活动临时qq群109527917，如有同类的模型，相似度达80%以上，如仅参数不同，只选取第一个提交者，所有已参加活动的人为证。

股指投机策略规则
1.      测试期间：2011.1.01-2014.2.21测试平台：tb
2.      *滑点和手续费：滑点不算，统一手续费万2.5
3.      *收益风险标准一：累计收益：>130万 最大回撤：<7万，2013年收益>35万,最近3个月收益（12月至测试截至日）>5万；收益风险标准二：累计收益〉100万，累计收益最大回撤>25, 2013年收益>30万,最近3个月收益（12月至测试截至日）>5万；
4.      *交易次数>300次，单笔盈利>800,总盈利/总亏损>1.6,成功率>40%
5.      *核心参数 <=7（不包括交易手数、滑点、时间、止损、保本止损、跟踪止损、交易次数限制)
6.      *不被入选的策略：单一的R-BREAKER , 单一的突破，Dual Thrust 等传统模型请不要提交,代码书写规范易读。谢绝偷价、未来函数等低级错误。

套利对冲策略规则：
1. 本次策略交换主要针对跨品种对冲策略,模型编写测试平台统一用tb；
2. 根据目前商品市场的情况，策略可以通用于以下商品对：Ag/Au，Y/P，Y/M以及RB/J；
3. 测试要求
1）统一使用指数合约进行测试，并提交组合测试结果，手续费一律按照交易所1.5倍计算，滑点按照一跳计算；
2）考虑到焦炭以及白银的上市时间，测试时期从2012/01/01开始至2014/02/21；
3）4个品种统一参数、周期可选，组合测试的收益风险比大于1.5，且每个品种对的收益均为正期望。

高频策略规则
1、策略思想用文字描述，要求思路清晰并完全能量化，或者直接用C++代码加上注释；
2、提供2013年9月1日至2014年21日期间连续20个交易日以上的个人高频交易帐户每日盈亏情况，亏损天数<=5天（附交易记录）；
3、日均交易信号数在150个以上，持仓时间不得超过150个TICK；
4、单日内最大回撤<=3%。（高频策略交流提交报名表资料外，需提交完整上述信息）

报名表：请填写好连同源码一起发到邮箱ycww@quant-club.com
第六次“运筹帷幄”活动报名表.doc

过去历次活动的部分介绍链接
第二届“运筹帷幄”模型交换活动最终情况展示
  
第二届“运筹帷幄”模型交流活动总结

chaos123

程序化爱好者请加TB程序化交流群：85831181

chaos123

TB程序化交易策略和多个模型开发源代码学习与交流请加qq群 92298542  （内容选自qq群 92298542  ）

看了很多人写的模型，也看了很多人发的模型，在此给予一个总结，在我看来，大多数人研究的是日内模型，对股指研究的偏多，由此我把日内模型的框架总结一下，并将一些容易用到的代码发表出来
1.日内我建议就是做突破，别把一些没用的弄进去，过多的是给这个程序带来负面的影响，看了很多发策略的，把日内分成趋势和震荡，而且对这两个下了定义，就像恒温器一样，但不能用于实盘交易
2.日内别用技术指标来做进出场，技术指标我建议就是辅助，举个简单的例子，很多人喜欢MACD,RSI,KDJ，均线，但用他们来写进出场，你们盈利了吗？很多人都认为背离很好，超卖超买很实用，说实话，在中国这个不成熟的期货的市场，你用的指标天天都在背离，结果相信也亏损了不少
3，编程的要求，如果想做程序化，我建议真的要好好学学编程，原因就是很多人有好的策略，但对编程不是很了解，结果做出的策略和实际相差很远

........限于篇幅，更多精彩即时交流内容发布在qq群 92298542 ，有兴趣的朋友请加群交流与探讨！

更多即时交流与研讨TB程序化交易策略源码的朋友请加QQ群：92298542   ，更多惊喜，更多收获，从加群开始！！

luofeid

高端程序化实盘交易QQ群  367728359    交换高端模型，欢迎实盘交易经验交流！验证 TB论坛

luofeid

您缺少好模型吗？ 免费交换哦！宁缺毋滥哈！  高端实盘模型交换群 367728359您缺少好模型吗？ 免费交换哦！宁缺毋滥哈！  高端实盘模型交换群 367728359您缺少好模型吗？ 免费交换哦！宁缺毋滥哈！  高端实盘模型交换群 367728359您缺少好模型吗？ 免费交换哦！宁缺毋滥哈！  高端实盘模型交换群 367728359:victory:您缺少好模型吗？ 免费交换哦！宁缺毋滥哈！  高端实盘模型交换群 367728359:victory:

ycww_strategy

有的朋友没及时看到本帖，还有部分入群没提交策略的朋友，请大家抓紧时间。
下面贴下部分以入围策略组合的情况。本次参与的部分模型思路、质量都有亮点哦。。。。