程序是如何实现实时交易的，请问管理员

dragoncdmn

有一个问题。如下一段代码
Begin
    if  (close>high[1])
   {
         buy(1,close-2));
   }
  fileAppend("c:\\test.txt",text(time*1000000));   
End
    放在周期为五分钟的bar上面执行的时候。
  如果是历史数据，显然每次buy都是用的每五分钟的收盘价。
  但是如果是实时数据，例如现在是9点9分，目前实时价格已经超过了上一个bar的最高价。那么，该指令是把9点9分的实时价格作为该bar的目前收盘价，发出指令呢还是等到9点10分，真正的收盘价出来之后再进行判断呢？
  我觉得这个问题涉及到行情是如何驱动指令的。一直想不明白。请斑竹费心释疑。

小米

如你上面的写法,容易出现易消失的信号.
在09:09行情满足后就会发出指令.但是如果在09:10之前行情又回来,那么信号就会消失.

dragoncdmn

1、因为我的系统就是盘中突破前一个BAR的高位价就行了，并不是要收盘突破。
所以按照您的意思，我这样写能够利用上盘中实时的突破信号对吗？

2、如果由于行情变化快，发出的BUY指令没有成交。那么在实时交易中一般通过哪些手段在编程中处理这种情况呢？

nopain

1、用High > Close[1] 来做突破判断。
2、系统提供了交易助手，可以帮您撤单重发。您可以仔细看看交易助手的功能和设置

dragoncdmn

“1、因为我的系统就是盘中突破前一个BAR的高位价就行了，并不是要收盘突破。
所以按照您的意思，我这样写能够利用上盘中实时的突破信号对吗？”
2、如果由于行情变化快，发出的BUY指令没有成交。那么在实时交易中一般通过哪些手段在编程中处理这种情况呢？


     
管理员对问题1的回答是   用High > Close[1] 来做突破判断。是不是写错了。应该写成high>high[1]吧？但是我觉得close>high[1]是否更好。因为我的系统要求五分钟BAR线盘中突破上一根线的最高价就行了，不需要收盘突破。不存在“信号丢失”的问题。还请管理员明察。当然，如果是用于历史测试，这样写就不行了，因为历史数据的close是真实的收盘价，而不像实时数据中close是最新价。我不知道自己以上的理解是不是对的。谢谢管理员

管理员对问题2的回答是   系统提供了交易助手，可以帮您撤单重发。您可以仔细看看交易助手的功能和设置。  我想问的是，入行然通过编程处理这种情况，不是直接用交易助手。谢谢管理员

[ 本帖最后由 dragoncdmn 于 2008-10-7 11:31 编辑 ]

nopain

1、盘中突破前一个周期的最高价。用以下方式是表达：
If(High>High[1])
{
    Buy(1,....);
}
前面的例子只是顺着您的写法修改为讯号不消失。

2、在程序里面自行撤单重发，理论上是可以的，用A_DeleteOrder，然后用A_SendOrder来重发。但是这个使用是比较复杂的。您熟练掌握TB之后才考虑吧