请问版主:如何对多日日内数据的测试日内交易系统

samwjwj

从贴子中看到某日内系统案例:

版主说测试此系统必须打开图表，选择Tick，10秒或1分钟的周期，在商品设置里面，将数据范围设置为1天以来。

那么请问版主,"将数据范围设置为1天以来"是不是意味着ＴＢ不能对多日日内数据测试日内交易系统呢?
贴子地址:
http://www.tradeblazer.net/forum/thread-111-1-15.html
系统策略如下
1、开盘10分钟才开始交易
2、在均价线（当日结算价）方向之上（下），只考虑开多（空），
3、突破当日早盘的最高价（或最低价）开多（空）仓，破均价线止损，否则持有，直到尾盘5分钟平仓，
4、盘中交易止损后，空仓，直到再次突破今日高（低）点，开多（空）仓。
以下是代码:
Vars
Numeric AmountCum;    // 当日以来成交总额的合计值
Numeric VolCum;    // 当日以来成交量的合计值
NumericSeries AvgSettlePrice; // 当日均价，因为均价是交易所公布的，只有分时图
         // 里面才有均价数据，在K线图只能近似计算出均价
NumericSeries HighestClose(0);// 当日以来的收盘价的最大值
NumericSeries LowestClose(0); // 当日以来的收盘价的最小值
        
Begin
AmountCum = Cum(Close*Vol);
VolCum = Cum(Vol);
AvgSettlePrice = AmountCum/VolCum;

If(CurrentBar == 0)
{
  HighestClose = Close;
  LowestClose = Close;
}Else
{
  HighestClose = Max(Close,HighestClose[1]);
  LowestClose = Min(Close,LowestClose[1]);
}

If(Time > 0.091000 && Time < 0.145500) // 时间在9:10分之后,14：50之前
{
  If(MarketPosition == 0)
  {
   If(Close > AvgSettlePrice And  Close > HighestClose[1]) // 开多仓
   {
    Buy(1,High);
    Return;
   }
   
   If(Close < AvgSettlePrice And Close < LowestClose[1]) // 开空仓
   {
    SellShort(1,Low);
    Return;
   }
  }
  
  If(MarketPosition == 1 And Close < AvgSettlePrice) // 多仓的止损
  {
   Sell(0,Low);
  }
  
  If(MarketPosition == -1 And Close > AvgSettlePrice) // 空仓的止损
  {
   BuyToCover(0,High);
  }
}

If(Time > 0.145500) // 时间在14:55之后
{
  If(MarketPosition == 1)
  {
   Sell(0,Low);
  }Else If(MarketPosition == -1)
  {
   BuyToCover(0,high);
  }
}
End


//------------------------------------------------------------------------
// 编译版本 GS2004.06.12
// 用户版本 2007/08/06 11:37
// 版权所有 nopain
// 更改声明 TradeBlazer Software保留对TradeBlazer平台
//   每一版本的TrabeBlazer公式修改和重写的权利


谢谢版主!!!!

[ 本帖最后由 samwjwj 于 2008-10-9 23:20 编辑 ]

szkpt

哥哥，姐姐们，现在越来越不勤快了哦。。。

孤舟骑浪

哥来了 ，这个只需要在商品设置中设置样本数为20000就可以了，很明显，这个例子是用于10S图的。

孤舟骑浪

而且使用了较差的成交讯号，所以测试出来的效果与现实最接近。

samwjwj

我是问＂将数据范围设置为1天以来"是不是意味着ＴＢ不能对多日日内数据测试日内交易系统呢?
我试过了，样本数超过一天后，这个日内系统就出错了．即没有任何操作！！！
请版主指点！！

[ 本帖最后由 samwjwj 于 2008-10-10 08:24 编辑 ]

nopain

把CurrentBar == 0
修改为
Date<>Date[1]

dragoncdmn

If(MarketPosition == 0)
  {
   If(Close > AvgSettlePrice And  Close > HighestClose[1]) // 开多仓
   {
    Buy(1,High);
    Return;
   }
   
   If(Close < AvgSettlePrice And Close < LowestClose[1]) // 开空仓
   {
    SellShort(1,Low);
    Return;
   }
  }

这段里面，为什么 Buy(1,High)要用high而不是突破时候的现价close呢？

另外，return 语句在这儿起什么作用呢？

谢谢斑竹

nopain

这个系统最好使用在Tick上，在Tick上High就是当时的叫卖价。

mirikjoyce

如果做测试，这个程序是会出错的~~ 时间限制上的问题..