编了个简单的交易系统怎么也感觉不对？

lrj0703

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// 简称: jy001
// 名称: 趋势交易
// 类别: 交易指令
// 类型: 其他
// 输出:
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Params
    Numeric M(30);        //判断峰与谷的周期数
    Numeric N(10);            //峰与谷两边的bars的个数

Vars
    Numeric jccs(0);  //建仓次数
    Numeric ccsl(0);  //持仓数量
   
Begin
//原理：趋势跟踪

//建仓
//    建多仓条件：（同时成立）  //短平均线上穿长平均线1

    If(CrossOver(AverageFC(Close,N),AverageFC(Close,M)))
    {
        If(Buy(IntPart(CurrentCapital()*0.1/Close),Close,True))
        {
            If(MarketPosition()==0)
                jccs=0;
            Else
                jccs=CurrentEntries();


        }
            FileAppend("e:\\test.log","MarketPosition"+Text(MarketPosition())+"buy_ok，第"+Text(jccs)+"次买进："+Text(CurrentContracts())+"手");
    }
//    建空仓条件：（同时成立） //短平均线下穿长平均线

    If(CrossUnder(AverageFC(Close,N),AverageFC(Close,M)))
    {

        If(SellShort(IntPart(CurrentCapital()*0.1/Close),Close,False))//SellShort是建空仓,sell是平多的意思
        {
            If(MarketPosition()==0)
                jccs=0;
            Else
                jccs=CurrentEntries();

            FileAppend("e:\\test.log","sell_ok，第"+Text(jccs)+"次卖出："+Text(CurrentContracts())+"手");
        }
    }
        
//加仓
//    多单加仓条件：（同时成立）
//        1、盈利10%以上；
//        2、最近的一个谷底收盘价格比前一个高；
//        3、回调谷底已经形成。
//    空单加仓条件：（同时成立）
//        1、盈利10%以上；
//        2、最近的一个峰顶收盘价格比前一个低；
//        3、回调峰顶已经形成。

//平仓 //利润回撤多少才能止损，有待研究

    If(MarketPosition()!=0)
    {
        If(A_PositionProfitLoss()<0)  
        {
            ccsl=CurrentContracts();//持仓量
            If(SetStopLoss(1, CurrentContracts()*Close*ContractUnit()*MarginRatio()*0.05, False))   //当亏损大于保证金的5%时，止损平仓
                FileAppend("e:\\test.log","止损："+Text(ccsl)+"减少为："+Text(CurrentContracts()));
        }
        jccs=CurrentContracts();//持仓量
        If(SetBreakEven(1,500, False))//盈利大于200元时启动保本平仓策略，即利润再回到0时开始平仓操作；
            FileAppend("e:\\test.log","保本操作："+Text(ccsl)+"减少为："+Text(CurrentContracts()));
        jccs=CurrentContracts();//持仓量
        If(SetPercentTrailing(CurrentContracts()*Close*ContractUnit()*MarginRatio()*0.05,0.1,False)) //盈利大于保证金的5%后，当盈利回落20%时止盈平仓
            FileAppend("e:\\test.log","止盈："+Text(ccsl)+"减少为："+Text(CurrentContracts()));
    }

End



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// 编译版本    GS2004.06.12
// 用户版本    2008/10/16 21:30
// 版权所有    lrj0703
// 更改声明    TradeBlazer Software保留对TradeBlazer平台
//            每一版本的TrabeBlazer公式修改和重写的权利
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lrj0703

这是测试结果。怪怪的，又不知道错在哪？请各位教师指教一二！！！
MarketPosition0buy_ok，第0次买进：0手
保本操作：0减少为：0
sell_ok，第1次卖出：-11手
MarketPosition-1buy_ok，第1次买进：-11手
止盈：0减少为：0
sell_ok，第1次卖出：-10手
保本操作：0减少为：0
MarketPosition0buy_ok，第0次买进：0手
止盈：0减少为：0
sell_ok，第1次卖出：-9手
MarketPosition-1buy_ok，第1次买进：-9手
保本操作：0减少为：0
sell_ok，第1次卖出：-13手
保本操作：0减少为：0

lrj0703

原来buy的延迟参数设了为true,造成测试时应该在下个bar时才发出买指令造成的。
所以当前bar的CurrentContracts()仍为0

bigfrog

很好
很值得学习