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下单方面咨询，关于系统运行原理的请教 [复制链接]

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1^#

发表于 2008-12-11 16:41:44 |只看该作者 |倒序浏览

刚刚测试系统发现，如果下单的价格超过了一根K线的最低价和最高价，那会自动按收盘价下单。

那有个问题，我是以开盘价进行计算的，开盘价一出来，最高价最低价基本上和开盘价差不多，如果下单价格（开盘价）加上滑点比如5个点，很容易超过这根K线的最高和最低价，那会不会以收盘价去下单？

[ 本帖最后由 skyline 于 2008-12-11 16:43 编辑 ]

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2^#

发表于 2008-12-11 17:11:32 |只看该作者

最后一个Bar上实际执行没有问题，历史测试有问题

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3^#

发表于 2008-12-13 20:10:07 |只看该作者

我也发现这个问题，这样的测试结果与实际结果相差很大。
为了保证快速成交，委托价格会打高或打低，但系统经常按收盘价处理，这样测试出来的结果与实际结果完全是两码事。

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发表于 2008-12-13 20:12:56 |只看该作者

现在只能测试的系统是一种编法，运行的系统是另外的编法，一编两个。

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发表于 2008-12-16 10:22:10 |只看该作者

编写的时候还是按收盘或开盘编写，测试的时候只要加大手续费就可以了，这样就不用为滑点编写2套系统了

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