【系统CODE】一个可实盘交易的系统

一朵祥云

maharaj发自海洋论坛
寻TB的编码，现将原贴附上，看大家是否可帮他的忙：

一直做美盘，最近对国内期货有些兴趣，买了些数据来做测试。发现有一个系统在白糖上不错。这个系统是 Michael Chalek 在80 年代开发的 Dual Thrust。基本原理很简单，描述出来如下，这样不懂编程的人都可以明白：

1. 在今天的收盘，计算两个值： 最高价－收盘价， 和 收盘价－最低价。然后取这两个值较大的那个，乘以k值0.7。把结果称为 触发值。

2. 在明天的开盘，记录开盘价，然后在价格超过（开盘＋触发值）时马上买入，或者价格低于（开盘－触发值）时马上卖空。

3. 没有明确止损。这个系统是反转系统，也就是说，如果在价格超过（开盘＋触发值）时手头有一口空单，则买入两口。同理，如果在价格低于（开盘－触发值）时手上有一口多单，则卖出两口。

我用TradeStation测试的结果如下：

测试条件： 一口合约，已减去交易费用50元
时期： 2006-1-6 （白糖开始交易）至 2009-1-8
交易次数： 249
胜率： 48.59%
平均赢利： 223.17元
最大连亏： 5880 元

这是资金曲线图：


要求不高的话，这已经是一个可以投入实盘交易的系统了。k是唯一的参数，在大范围内变动(0.5-1.1)时，系统赢利都不错。有兴趣的同好可以试验各种滤网，看哪种滤网能显著提高绩效。如果有时间，我会在其他的品种上都测试一下。

因为交易美盘，我没法人工交易国内期货。哪位朋友可以编出TB的代码，或者有自动交易的建议，请告诉我一下。谢谢。

[ 本帖最后由 一朵祥云 于 2009-1-31 22:08 编辑 ]

孤舟骑浪

1. Params
   
2. numeric K(0.7);
   
3. Vars
   
4. numeric Spreadvalue;
   
5. numericseries daynum;
   
6. Begin
   
7. spreadvalue=max(closed(1)-LowD(1),highd(1)-closed(1));
   
8. if(barstatus==0)
   
9. {
   
10.   daynum=0;
    
11. }else if(barstatus==1 and day!=day[1])
    
12. {
    
13.   daynum=daynum+1;
    
14. }Else
    
15. {
    
16.   daynum=daynum[1];
    
17. }
    
18. if(daynum>0)
    
19.   {
    
20.    if(high>opend(0)+K*spreadvalue)
    
21.     {
    
22.      buy(0,min(opend(0)+K*spreadvalue+2*minmove*pricescale,high));
    
23.     }
    
24.    if(low<opend(0)-K*spreadvalue)
    
25.     {
    
26.      sellshort(0,max(opend(0)-k*spreadvalue-2*minmove*pricescale,low));
    
27.     }
    
28.   }
    
29. end

复制代码

tianlan203

感谢孤舟骑浪的分享！大家可以在不同品种和周期上回测一下，发现了什么？

欢迎继续积极讨论完善思路和实现办法！

一朵祥云

以下是海洋论坛TTL所发，zzhang朋友编写的TB代码：
原帖及相关讨论可见http://www.hylt.net/vb/showthread.php?t=18385&page=2

Params
Numeric K1(0.5);
Numeric K2(0.5);
Numeric Mday(1);
Numeric lots(1); //交易手数

Vars
Numeric BuyRange(0);
Numeric SellRange(0);
Numeric BuyTrig(0);
Numeric SellTrig(0);
Numeric HH(0);
Numeric LL(0);
Numeric HC(0);
Numeric LC(0);
Begin
HH = Highest(HighD(1),Mday);
HC = Highest(CloseD(1),Mday);
LL = Lowest(LowD(1),Mday);
LC = Lowest(CloseD(1),Mday);

If((HH - LC) >= (HC - LL)) BuyRange = HH - LC;
else BuyRange = HC - LL;

SellRange=BuyRange;

BuyTrig = K1*BuyRange;
SellTrig = K2*SellRange;

If(MarketPosition !=1 && High>=(OpenD(0)+BuyTrig)) Buy(lots,OpenD(0)+BuyTrig); // 多头建仓
If(MarketPosition !=-1 && Low<=(OpenD(0)-SellTrig)) SellShort(lots,OpenD(0)-SellTrig); // 空头建仓

End

[ 本帖最后由 一朵祥云 于 2009-1-20 16:02 编辑 ]

孤舟骑浪

经过仔细研究，加了一点东西，但感觉还是没什么作用。或许交易的本质就是用非常大的资金，非常小的头寸，非常多的正期望值的系统，分散非常多的市场，最终忽略局部的小得失，而整体上实现了盈利。小资金和单系统，需有很好的运气（技巧性改善，就是要有坚强的耐性，等到连续亏损次数远远大于概率之外时介入，还有一丁点希望）。

1. Params
   
2. numeric K(0.7);
   
3. Vars
   
4. numeric Spreadvalue;
   
5. numericseries daynum;
   
6. boolseries btrailing(false);
   
7. Begin
   
8. btrailing=btrailing[1];
   
9. spreadvalue=max(closed(1)-LowD(1),highd(1)-closed(1));
   
10. if(barstatus==0)
    
11. {
    
12.   daynum=0;
    
13. }else if(barstatus==1 and day!=day[1])
    
14. {
    
15.   daynum=daynum+1;
    
16. }Else
    
17. {
    
18.   daynum=daynum[1];
    
19. }
    
20. if(daynum>0 and spreadvalue>20*minmove*pricescale)
    
21.   {
    
22.    if(marketposition!=1 and high>opend(0)+K*spreadvalue)
    
23.     {
    
24.      btrailing=false;
    
25.      buy(0,min(opend(0)+K*spreadvalue+2*minmove*pricescale,high));
    
26.      setglobalvar(0,opend(0));
    
27.      setglobalvar(1,avgentryprice-OpenD(0));
    
28.     }
    
29.    if(marketposition!=-1 and low<opend(0)-K*spreadvalue)
    
30.     {
    
31.      btrailing=false;
    
32.      sellshort(0,max(opend(0)-k*spreadvalue-2*minmove*pricescale,low));
    
33.      setglobalvar(0,opend(0));
    
34.      setglobalvar(1,opend(0)-avgentryprice);
    
35.     }
    
36.   }
    
37. if(marketposition==1)
    
38.   {
    
39.    if(low<getglobalvar(0))
    
40.     {
    
41.      sell(0,getglobalvar(0)-2*minmove*pricescale);
    
42.     }
    
43.    if(high>AvgEntryPrice+3*getglobalvar(1))
    
44.     {
    
45.      btrailing=true;
    
46.     }
    
47.    if(btrailing==true and low<highest(high,barssinceentry)-2*getglobalvar(1))
    
48.     {
    
49.      sell(0,max(highest(high,barssinceentry)-2*getglobalvar(1)-2*minmove*pricescale,low));
    
50.     }
    
51.   }
    
52. if(marketposition==-1)
    
53.   {
    
54.    if(high>getglobalvar(0))
    
55.     {
    
56.      buytocover(0,getglobalvar(0)+2*minmove*pricescale);
    
57.     }
    
58.    if(low<AvgEntryPrice-3*getglobalvar(1))
    
59.     {
    
60.      btrailing=true;
    
61.     }
    
62.    if(btrailing==true and high>lowest(low,barssinceentry)+2*getglobalvar(1))
    
63.     {
    
64.      buytocover(0,min(lowest(low,barssinceentry)+2*getglobalvar(1)+2*minmove*pricescale,high));
    
65.     }
    
66.   }
    
67. Commentary("单手亏损量"+text(K*spreadvalue*ContractUnit/pricescale)+"元。");
    
68. end

复制代码

只求薄利

这个系统就是赌博。国内盘跳空那么大，会被玩死的。其实他是默认，高开一定高走，低开一定低走。 事实是这样吗？

而且还补仓对冲仓位，坦白说，那是玩火。 我认为要充分考虑国内市场的特性

只求薄利

漏洞太多了，仅仅交易方式本身就经不住推敲

rypan

这个系统就是赌博。国内盘跳空那么大，会被玩死的。其实他是默认，高开一定高走，低开一定低走。 事实是这样吗？

而且还补仓对冲仓位，坦白说，那是玩火。 我认为要充分考虑国内市场的特性 ...
只求薄利 发表于 2009-1-21 11:48

除非连续N天高开低收，或低开高收，否则加仓风险不大。

而且最大的好处在于，只有一个参数。

xiaocai550

那没有参数岂不是更好？

rypan

那没有参数岂不是更好？
xiaocai550 发表于 2010-8-6 16:55

没有参数的能通过测试的系统当然是最好的！