出租股指期货5分钟隔夜模型

东土豆

该策略根据IF000的5分钟K线形开发，专门用于股指期货IF000的5分钟周期上，每次只交易一手，在特殊情况下会开反手或是直接开仓。
该策略以趋势为主，振荡为辅。做趋势时会隔夜持有，做振荡时一般会日内平仓。
该策略在2013年11月15日曾放在该论坛中供大家下载试用，具体链接如下：
http://bbs.tb18.net/thread-29577-1-2.html
经过这么多人的试用，没有发现未来函数、信号闪烁的问题。
在此之后的3个月中，根据实盘行情又做了一些修正并增加了一些模块。
现在不提供免费下载试用，需有偿试用，试用的费用：100元试用半个月。租赁费用另谈。有兴趣者可通过QQ（291804276）与我联系。
测试品种：IF000
测试周期：5分钟
滑点：没有滑点
佣金：成交金额的万分之2
测试周期：20110101—20140324
测试报告：

东土豆

利用20110101到20140324的K线数据形成策略，并以20100416到20101231的K线数据进行验证。
验证品种：IF000
验证周期：5分钟
滑点：没有滑点
佣金：成交金额的万分之2
验证周期：20100416—20101231
验证报告：

gtja36700935

请问你在2013年11月15号开始提供试用的老版本，到现在为止的资金曲线走的咋样

东土豆

gtja36700935 发表于 2014-3-25 18:11
请问你在2013年11月15号开始提供试用的老版本，到现在为止的资金曲线走的咋样 ...

由于我直接在老版本上进行了扩展，没有保留老版本，所以无法提供老版本的资金曲线图，根据你的意见，我会保留这个版本以观察其中长期走势，谢谢！

caibinbin

老版本亏损了，新版本不起来，表现又好了，这样是不是可以说是拟合啊

东土豆

caibinbin 发表于 2014-3-26 11:14
老版本亏损了，新版本不起来，表现又好了，这样是不是可以说是拟合啊

谢谢你提出的质疑，我觉得如果是通过修改老版本的参数得到上面的测试结果那肯定是拟合了，在此简述一下新老版本的区别。
新版本和老版本的区别主要是以下几个方面：
第一，老版本使用的测试数据为2010年4月以来所有的数据，新版本使用的测试数据为2011年1月以来所有的数据（因为我觉得2010年的情况比较特殊，跟现在的行情很不一样，已经没什么价值了，虽然这次我用了2010年的数据去做验证，那纯粹是做着玩的，只能看看），由此我微调了老版本中的几个参数，不过这个不会有根本的提升。
第二，调整了老版本中平仓后是否做反手开仓的逻辑，二个版本相比，新版本比老版本的总体效率提升了不少。
第三，我在老版本中增加了很多开仓模块，这些模块主要是用于捕捉一些大的日内振荡行情，这些模块对提升模型的总体效率起了很大的作用。

请看上面这张图片，显示的是2014年3月20日和2014年3月21日的开平仓信号，图上的这些信号就能说明上面3种情况：
2014年3月20日上午的开空仓信号和尾盘的平空仓信号属于区别中的第三点，是由新增的开仓模块发出的（第三种情况）。
2014年3月21日上午发出的第一个开多仓信号是由老版本中的开仓模块发出的，平这个多单的信号是由新增的平仓模块发出的。
2014年3月21日上午发出的第二个开多仓信号是由老版本中的开仓模块发出的，平这个多单的信号是由老版本中的平仓模块发出的，由于微调了参数（第一种情况），这个平仓点比原来还慢了。
在上面平仓后开的反手空单是属于第二种情况。

趋势跟踪

楼主可否用IF888做个测试发上来看看？

89578251

请问，最新的版本是何时定型的？

东土豆

趋势跟踪 发表于 2014-3-27 11:35
楼主可否用IF888做个测试发上来看看？

这个策略属于隔夜趋势，所以在IF000上做的测试。

东土豆

89578251 发表于 2014-3-27 12:06
请问，最新的版本是何时定型的？

在2014年3月18日之后就没有修改了