出租股指期货5分钟隔夜模型 <a href="thread-38456-1-1.html" onclick="return copyThreadUrl(this)" title="您的朋友访问此链接后，您将获得相应的积分奖励">[复制链接]

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发表于 2014-3-31 11:00:06 |只看该作者

初看模型曲线，以为是高频交易跑出来的效果，然而楼主的交易思路是隔夜趋势加震荡，这样的思路长期交易是很难产生这么平滑无回撤的曲线的。

xindafuture

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发表于 2014-4-6 08:42:49 |只看该作者

最近楼主的模型回撤的好厉害，连亏10笔，楼主是否需要反思一下模型是否过度优化呢？

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发表于 2014-4-13 15:25:11 |只看该作者

xindafuture 发表于 2014-4-6 08:42
最近楼主的模型回撤的好厉害，连亏10笔，楼主是否需要反思一下模型是否过度优化呢？ ...

通过这段时间的实盘模拟，发现了导致出现连亏的问题：策略中用于开多仓后的一个离市平仓模块被用于多仓的止损了，现已进行了修正。
针对过度优化的质疑，目前我正在做的工作是去掉策略中的一部分模块，这些模块虽然符合逻辑，但发生的概率较低，由此会降低整体的测试绩效，但可增加适用性。

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发表于 2014-4-22 09:37:23 |只看该作者

经过梳理，修正后的策略减少了一些小概率事件的开仓模块，并增加了一个用于摸底的开仓模块，所有代码减少了一半，并适当放宽了一些条件，测试效果比原来差一点，但适应性可能会更好些。具体可看图片。
说明一下：根据K线形态编写的策略的适应性会差一些，该策略的设计目标是年收益在30万左右。

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yebenli

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发表于 2014-5-24 14:54:26 |只看该作者

离重新修改又一个月了，最近赚到钱了吗？

saimeng

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发表于 2014-5-25 22:30:06 |只看该作者

yebenli 发表于 2014-5-24 14:54
离重新修改又一个月了，最近赚到钱了吗？

同问，改后稳定吗？想。。。。

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发表于 2014-7-4 10:41:05 |只看该作者

5、6月份的测试结果：
1手
手续费：2%%

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期货进行中

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发表于 2014-7-4 17:06:51 |只看该作者

这么好，留着自己用好了

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发表于 2014-7-31 16:16:33 |只看该作者

本帖最后由东土豆于 2014-7-31 21:57 编辑

7月份的测试结果：(抓住了7月底的一波大涨)
1手股指
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mns1314

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发表于 2014-7-31 20:41:45 |只看该作者

不设滑点的曲线，没有什么意义。。。