交易系统与交易品种选择

yebenli

      做了一年多程序化交易，认为程序化有两种模式：一种是守株待兔型的简单趋势模型，用不多的数学符号去描述趋势，捕捉趋势；另一种是做复杂的数据挖掘，具体的不懂。前者如果确实做到了细致，实盘时必然心里有所把握，但也不能祈求漂亮的收益曲线，高额的利润。后者即使短时间内曲线完美，也会不断得去统计，去挖掘新的规律，给我的个人感觉，统计就是拟合。

    金融期货和商品期货是有差别的。在不断的建模中，发现股指的模型不适应商品，商品的模型不适应股指。前者投机性强，短期趋势强；后者主要受基本面影响，长期趋势好。因此，股指之类的适合中短线投资，商品期货适合中长线投资。为了分散风险，自然两者都做。但同为金融期货，国债却不如股指好做，大概因为国债成交量小，没有形成足够的投机氛围；至于商品类别，就种类繁多了，现在的明星品种如螺纹，橡胶，PTA之类，随着新品种的不断上市，资金不断被分散，往后还会保持先前的强趋势性状态吗？
     如果现在手里有不同周期的趋势模型，只要有趋势 ，就能挣钱，那怎样才能保证交易的众多品种都会有一两个会有一波行情，在弥补其他品种的亏损后还能稍有盈余。或者说，选对品种后，只要模型不要太差，就能赚钱，那么是否选择品种的模型比捕捉趋势的模型更为重要。
     经典的交易模型把海龟，布林，ATR留给了我们，简单而有效。除此之外，是否也有专门研究过如何选择交易品种的模型，并形成一个体系呢。看成交量，定义趋势指标，描述投机性强弱，还是其它？
     

user68

楼主对量化交易有了一定认识

ST振翔

总结的不错，程序化不是一劳永逸。

uniwin

给品种排序打分 TB没这个功能

215600292

我做过相关研究，结论与楼主一致，选择品种的重要性不亚于投机策略本身，两者结合才能有不错的效果，确实有一些方法可以筛选出未来一段时间内比较适合投机的品种

yebenli

user68 发表于 2014-4-13 15:45
楼主对量化交易有了一定认识

yebenli

ST振翔 发表于 2014-4-14 17:15
总结的不错，程序化不是一劳永逸。

同感，但一个人做了一段时间后，思路就固定了，需要别人指点一二。

yebenli

uniwin 发表于 2014-4-15 16:08
给品种排序打分 TB没这个功能

想自己设计一个，可以编程实现即可，不一定非要在Tb上实现

yebenli

215600292 发表于 2014-4-16 15:14
我做过相关研究，结论与楼主一致，选择品种的重要性不亚于投机策略本身，两者结合才能有不错的效果，确实有 ...

随水谁

要求太高了。呵呵