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一个拿得出手的策略 [复制链接]

rzy0722

期市新手

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电梯直达

1^#

发表于 2014-6-1 21:31:42 |只看该作者 |倒序浏览

颜涵，这是该策略2010.04.16_2014.05.30的测试报告，可能是我们一直在找的圣杯

性能概要
统计指标全部交易多头空头
净利润 9724889.49 4968336.56 4756552.93
总盈利 11720981.30 5927353.27 5793628.03
总亏损 (1996091.82) (959016.71) (1037075.11)

总盈利/总亏损 5.87 6.18 5.59

交易手数 17455 8959 8496
盈利比率 78.92% 78.83% 79.03%
盈利手数 13776 7062 6714
亏损手数 3679 1897 1782
持平手数 0 0 0

平均利润 557.14 554.56 559.86
平均盈利 850.83 839.33 862.92
平均亏损 (542.56) (505.54) (581.97)
平均盈利/平均亏损 1.57 1.66 1.48

最大盈利 25206.62 25206.62 17139.14
最大亏损 (1508.36) (1507.29) (1508.36)
最大盈利/总盈利 0.00 0.00 0.00
最大亏损/总亏损 0.00 0.00 0.00
净利润/最大亏损 6447.31 3296.21 3153.45

最大连续盈利手数 35 41 44
最大连续亏损手数 6 6 6

平均持仓周期 0 0 0
平均盈利周期 1 1 1
平均亏损周期 0 0 0
平均持平周期 0 0 0

最大使用资金 162594.00 162459.00 162594.00
交易成本合计 1729350.51 886043.44 843307.07

收益率 1944.98%
年度收益率 1449.60%
有效收益率 5981.09%
月度平均盈利 196951.61

收益曲线斜率 0.1474
收益曲线截距 183.21
收益曲线R平方值 0.9969
夏普比率 0.2539

总交易时间 1506天
持仓时间比率 30.41%
持仓时间 458天
最大空仓时间 9天
持仓周期 16391

资产最大升水 9725034.07
发生时间 2014/05/30 14:45
最大升水/前期低点 1945.01%
单日最大资产回撤比率 0.64%

最大资产回撤值(按Bar收盘计算)
回撤值 (7604.56)
发生时间 2013/06/24 10:35
回撤值/前期高点 0.09%
净利润/回撤值 127882.39%

最大资产回撤值比率(按Bar收盘计算)
回撤值 (3344.83)
发生时间 2010/04/20 10:40
回撤值/前期高点 0.64%
净利润/回撤值 290744.34%

年度总结
时间区间净利润收益率交易成本最大浮盈最大浮亏
2010年 2325030.31 465.01% 338669.69 2325205.06 0.00
2011年 2292475.86 81.15% 461524.14 2292626.52 0.00
2012年 1843751.02 36.03% 393168.98 1843847.14 0.00
2013年 2550928.66 36.64% 390391.34 2551019.14 0.00
2014年 712703.64 7.49% 145596.36 712848.23 0.00

月度盈亏分析
月份平均净利润平均收益率平均交易成本平均最大浮盈平均最大浮亏
1月 195925.11 4.16% 32509.89 196182.11 0.00
2月 177082.20 3.43% 28882.80 177816.18 (77.78)
3月 219976.30 4.04% 37408.70 220272.90 (24.83)
4月 154702.53 7.31% 30385.47 155244.45 (297.19)
5月 208034.18 14.49% 36861.82 208550.26 (178.35)
6月 189681.70 8.38% 33998.30 189958.40 (1216.69)
7月 216652.51 7.77% 37822.49 217199.93 0.00
8月 202222.93 6.29% 38362.07 202402.31 (431.75)
9月 174141.16 4.71% 33863.84 174378.15 (566.73)
10月 181597.65 5.35% 29722.35 181831.55 0.00
11月 219667.90 6.38% 38197.10 220128.18 (657.73)
12月 200854.00 4.58% 37511.00 200982.00 (1381.13)

月度总结
时间区间净利润收益率交易成本最大浮盈最大浮亏
2010年4月 125067.09 25.01% 21452.91 126732.65 0.00
2010年5月 384176.21 61.46% 37803.79 385825.29 0.00
2010年6月 241327.66 23.91% 34072.34 241716.50 (4493.35)
2010年7月 267175.69 21.36% 38284.31 267433.94 0.00
2010年8月 227489.61 14.99% 40410.39 227656.89 (1447.93)
2010年9月 167736.24 9.61% 35483.75 168072.44 0.00
2010年10月 268093.85 14.01% 35806.15 268276.81 0.00
2010年11月 391422.53 17.95% 48197.46 392425.74 (1967.17)
2010年12月 252541.43 9.82% 47158.57 252716.18 0.00
2011年1月 245444.02 8.69% 40275.98 245848.93 0.00
2011年2月 156708.54 5.10% 30431.46 159200.34 (225.52)
2011年3月 238900.94 7.40% 46639.06 239137.94 0.00
2011年4月 177556.61 5.12% 40183.39 177612.88 (117.37)
2011年5月 154533.53 4.24% 42086.47 154823.61 (891.73)
2011年6月 181671.92 4.78% 39608.08 181903.22 0.00
2011年7月 145287.13 3.65% 40652.87 146885.96 0.00
2011年8月 234509.88 5.68% 43830.12 234555.18 (279.07)
2011年9月 221590.12 5.08% 38209.88 221747.92 (438.96)
2011年10月 164069.16 3.58% 26610.84 164551.51 0.00
2011年11月 162119.55 3.42% 37380.45 162275.43 (663.74)
2011年12月 210084.46 4.28% 35615.54 210235.12 (5243.21)
2012年1月 157064.41 3.07% 24615.59 157380.39 0.00
2012年2月 258725.34 4.91% 35514.66 258984.36 0.00
2012年3月 171241.75 3.09% 36358.25 171455.50 (99.31)
2012年4月 147528.40 2.59% 29351.60 147807.55 0.00
2012年5月 156726.23 2.68% 38453.77 156885.11 0.00
2012年6月 154577.75 2.57% 34002.25 154739.97 (335.26)
2012年7月 136047.75 2.21% 36032.25 136295.40 0.00
2012年8月 99080.75 1.57% 35439.25 99227.52 0.00
2012年9月 153933.96 2.41% 30206.04 154023.24 0.00
2012年10月 124263.65 1.90% 27116.35 124411.34 0.00
2012年11月 143983.16 2.16% 32416.84 144451.66 0.00
2012年12月 140577.87 2.06% 33662.13 140673.99 0.00
2013年1月 227200.55 3.26% 33379.45 227361.23 0.00
2013年2月 192842.40 2.68% 25677.60 192942.39 0.00
2013年3月 262729.66 3.56% 36610.34 262884.53 0.00
2013年4月 189677.90 2.48% 29862.10 189924.37 0.00
2013年5月 226790.83 2.90% 37149.17 227128.59 0.00
2013年6月 181149.47 2.25% 28310.52 181473.88 (38.14)
2013年7月 318099.46 3.86% 36320.54 318184.41 0.00
2013年8月 247811.49 2.90% 33768.51 248169.63 0.00
2013年9月 153304.34 1.74% 31555.66 153669.02 (1827.95)
2013年10月 169963.95 1.90% 29356.05 170086.54 0.00
2013年11月 181146.37 1.98% 34793.63 181359.89 0.00
2013年12月 200212.24 2.15% 33607.76 200302.72 (281.33)
2014年1月 153991.47 1.62% 31768.53 154137.88 0.00
2014年2月 100052.54 1.04% 23907.46 100137.64 (85.62)
2014年3月 207032.86 2.12% 30027.14 207613.61 0.00
2014年4月 133682.66 1.34% 31077.34 134144.82 (1368.57)
2014年5月 117944.11 1.17% 28815.89 118088.69 0.00

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