白糖交易系统

takeshixu

大大大大大大大大大大大大

takeshixu

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saji

原帖由 luzhuobin 于 2009-3-8 20:34 发表
经过这些天的改进，系统只剩下1个参数了，盈利只剩5万了。

我可以确定地告诉大家：完全没有参数的系统是不存在的！
即使存在，其盈利能力也近乎等于0 ...

不要过优化，不等于是没有参数。也不是讲参数越少越好。
单纯的使用优化，只是数据拟和而已，它只能在样本内表现好，在样本外的表现就很糟糕。

参数总是存在的，但参数要反映市场固有的特性。

这个问题是很深的，不接触‘统计推断’的话，是没有这方面概念的。
虽然，理论很奥妙，但实际应用却很简单。

要判断你的参数是否是过优化（overfitting），就可以采用2个样本。
例如，你有4年的数据，就分成2个，每个2年。
第一个2年数据用来作model training,在这个样本上你可以尽情的优化你的参数；
然后使用优化后的结果，应用到第二个样本上，这叫out-of-sample testing.
然后看结果。

真正反映市场特性的参数，在out-of-sample中的表现也是差不多的。
如果是过优化所得的参数，那么在out-of-sample中的表现将一泻千里。

你可以试试，顺便将结果贴出来看看。

高架桥

楼上的注意很不错

superlion

我对这个系统没有什么信心，太人工了。

superlion

不过看起来的确是挺牛的

superlion

LZ是一直用一手吗，
不然利润怎么这么少呢？