交易系统开发的风险提示

尤德豆

交易系统开发的风险提示

对于所有梦想得到一个能脱离人的操纵和监管在市场上长期盈利的交易系统但还处在入门级的朋友，对于正在深入研发交易策略的朋友们，在我开始介绍 交易之王和交易策略开发之前，我有责任要对你们进行风险声明：交易系统的研发恐怕是世界上风险最高的商业行为之一，尤其当你不是与 brokers站在同一个阵线上的时候。
我不善于哲学的推导，但我有一些数据跟大家分享。
如果你想要的系统是这样的：长期盈利 （一年以上收益为正，交易次数超过50次）年收益大于30% 最高风险小于20%，在collective2接受监管的6000个系统中大概只有10个系统是满足这个条件的，而且这10个系统，还不一定是全自动系统，有些还是开发者接受监管的多个系统之一，而同一开发者其他的系统往往水平参差不齐。要知道，在collective2接受监管是要花钱的，每一个系统每年要交200美元，所以在c2接受监管的系统都是比较严肃的，其中也不乏有些对冲基金和小型私募放出来的系统，所以这6000个系统可以说是百里挑一。
想要自己考证这些数据的可以去http://www.collective2.com中的datagrid,自行输入条件筛选一下看看。
在tradency接受阶级监管的系统中177个系统，在不考虑风险的情况下，只有47个是盈利的，如果加上交易次数条件限制和风险条件约束，符合上面提到的理想的系统还没出现。
数据来源http://fxcm.fx-performance.com
我估计很多人从事系统交易和交易系统的研发是受到了像文艺复兴科技的simons这位数学家创办大奖章基金的辉煌业绩的鼓舞，这只基金虽然用的的确是全自动系统，但是simons本人还是把成功归结为幸运。
也有一部分人是看了网上销售交易系统的广告，认为他们说的是真的，比如说一个月能盈利1500点到3000点，有很好的收益曲线。。。。我买过其中我看不出破绽的，结果也是骗人的。

那么我自己的系统呢，8月7日美元出现12年不遇的暴涨，又逢当夜我违法纪律撤销了止损单，早上开机看到一夜之间亏损超过25%，呵呵，这绝不是偶然，因为意外一定会发生。
在之后的一个月里，c2上面所有原来的最优系统都完蛋了，因为市场变了，适应原有市场的系统不再能够适应突变后的市场。

综上，我的观点是：如果你有钱，有时间，有很强的挫折承受能力，又觉得自己会成为特例，那么，你再去追求能够长期盈利的交易系统。否则，请放弃这个想法。

既然如此，交易之王和策略化交易以及系统交易还有没有意义? 我的答案是有意义，非常有意义，但这取决于你的目标，取决于你的交易风格