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趋势交易与正态分布 [复制链接]

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发表于 2014-9-23 13:30:41 |显示全部楼层
本帖最后由 yebenli 于 2014-9-23 14:55 编辑

        在自然界界中,一些现象如果受到许多相互独立随机因素的影响,并且每个因素所产生的作用都很微小时,那么总的影响可以看作是服从正态分布的。在期市中,交易员按自己的逻辑,不同点位的买卖冲击着市场,形成了K线的红绿交替,我们有理由相信,每日K线的涨跌幅变化也是接近于正态分布。
        而天下所有事物,有天性进行不断扩张,在固有的约束下争取最大的自由。因此,原本受简单的供求影响的商品反应到期市上,他们的价格就在短期内显得随机而不可预测了。通常的趋势交易都是在关键点位的突破处入场,例如,突破布林轨上界,而本身价格突破的概率很小,这就意味着人们相信,小概率事件的发生往往能演变出一个宏伟的事件。这也是符合我们的直观感受的,因为价格大部分时间都在均线上下2倍标准差的范围内波动,如果价格在通道内,说明当前的价格是合理的,它本来就应该在这个区间里运动,那么有什么理由去相信它会在接下来的时间里一路走高或一路走低呢。因此,我们设计趋势交易策略的出发点就变成了去寻找价格不常经过的地方,或者价格突然变得异常的时刻。前者可能是区间的突破,后者可能是动量的猛增。当然,肥尾的捕捉还存在许多其他的方式。
       如果我们找到了一套规则,那么我们应该交易的对象是什么呢?很长一段时间一直在纠结品种的选择;同样,如果我有好多套策略的话,该用哪种方式去交易。中心极限定理从数学上证明了正态分布普遍存在的原因,如果我们要求收益稳定,那么,影响收益曲线的因素必然要足够多,而且因素之间的相关性要低!因此,多品种多策略似乎成了唯一的也是最合理的选择。因为我们不知道哪个品种会出行情,哪个策略会继续有效。但只要后尾现象发生,赚钱必须成为必然。
      最大熵原理说,要将风险降到最低,就要保留所有不确定性,而正态分布是最大熵原理的特殊情形,中心极限定理又是正态分布存在的数学证明。因此,对一个技术分析者,在做交易的时间外,有必要时刻更新自己的数学知识,至少,一些基本的理念不能忘。

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发表于 2017-7-24 23:18:35 |显示全部楼层
本帖最后由 backtesting 于 2017-7-24 23:21 编辑

//不是肥尾分布吗

看到了,原文提到了。
用纯“概率论”的思维去做的话,其实是一种基于大数定律的稳定收益器。
但是人的精力毕竟是有限的,如果数学搞的好,/(ㄒoㄒ)/~~我们就不会在这了。

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发表于 2017-7-25 11:22:37 |显示全部楼层
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发表于 2017-7-25 12:38:01 |显示全部楼层
现在这个期货品种的关联性都太强,有能力的话加上一部分外汇程序化会更好。

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发表于 2017-7-25 15:22:05 |显示全部楼层
本帖最后由 wwr_5817 于 2017-7-25 15:32 编辑

正态分布不能用于交易,概率论也不能!否则,早晚死于连续的小概率事件、甚至回测没发生过的坏情况!

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