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建议增加套利中常用的“跨期合约价差”显示,做为系统变量。
就是对同一个品种不同月份之间的“价差”可以做成一个数值,动态随时刷新,显示在系统报价菜单界面上,同时是一个可在程序中调用的默认系统变量值。
常见的跨期套利,只涉及2个合约之间,牛市正向买进套利,熊市反向卖出套利,但是在蝶式套利中,涉及到近、中、远3个不同的合约,人脑无法一下子及时动态计算出来不同合约的价差,非常需要一个"价差"这比那些不常用的价比,内盘,外盘重要的多的多的多。呵呵
同时设置为系统默认变量,可以再程序中直接调用,就可以方便在各种套利策略总使用拉! |
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