求一个简单策略

Angel1ove

已给出沪深300指数期货和沪深300指数现货20140521－20141120共6个月125日的日收盘数据。
设定如下交易策略（只做多策略）：
开仓：如果期货今日收盘价较上个交易日收盘价上涨，则在今日以收盘价做多期货；
平仓：如果期货今日收盘价较上个交易日收盘价下跌，则以今日收盘价平掉原有多单；
以20141120日期货收盘价平掉持有仓位（如有）。
每次开仓一手。不考虑交易成本和滑点。

金融工程老师让练习的，自己尝试写了一个，但是历史测试的时候失败了，也不知道是哪个地方的问题，求大神帮忙写一下。感激不尽！！

Angel1ove

这是我尝试写的，请大家看一下有没有什么问题？？感激不尽！！

Begin
        if (Close>Close[1])
        {
                Buy(1,Close);
        }
        if (Close[1]>Close)
        {
                Sell(0,Close);
        }
End

LEXUSNX200T

close的写法必须加【1】，因为TB机制是每个tick（变动）都更新价格，所以close价是变动的，不能作为开仓判断！
您这个思路无法实现，请改条件：比如
开仓：如果期货昨日收盘价较上个交易日收盘价上涨，则在今日以开盘价做多期货；
平仓：如果期货昨日收盘价较上个交易日收盘价下跌，则以今日开盘价平掉原有多单；

haoliangbohai

你这个策略都不完善的，比较的是两天的收盘价，收盘了当日肯定没法操作了，那第三天的价格范围内有没有第二天的收盘价了都不一定。

Angel1ove

LEXUSNX200T 发表于 2014-12-3 14:10
close的写法必须加【1】，因为TB机制是每个tick（变动）都更新价格，所以close价是变动的，不能作为开仓判 ...

那按您的条件应该怎么写呢？求指教，我真的是刚接触这个东西。
谢谢咯
没能及时回复，还请见谅

Angel1ove

haoliangbohai 发表于 2014-12-3 15:18
你这个策略都不完善的，比较的是两天的收盘价，收盘了当日肯定没法操作了，那第三天的价格范围内有没有第二 ...

这个策略就是老师给的。。。没办法呀。。可能他只是想让我们练一下操作吧。
要是将错就错，怎么写呢？

LEXUSNX200T

Angel1ove 发表于 2014-12-5 20:03
那按您的条件应该怎么写呢？求指教，我真的是刚接触这个东西。
谢谢咯
没能及时回复，还请见谅 ...

开仓：如果期货昨日收盘价较上个交易日收盘价上涨，则在今日以开盘价做多期货；
平仓：如果期货昨日收盘价较上个交易日收盘价下跌，则以今日开盘价平掉原有多单；
因为您老师的要求，在TB上是无法正确实现的。


     if（close[1]>close[2] ）
        {
            Buy(1, Open）;
         }
     if（close[1]<close[2]）
         {
           Sell(0,Open) ;
         }
    }

Angel1ove

LEXUSNX200T 发表于 2014-12-5 23:09
开仓：如果期货昨日收盘价较上个交易日收盘价上涨，则在今日以开盘价做多期货；
平仓：如果期货昨日收盘 ...

1、我把这个复制过去，在你写的第一行发生了c0010的错误，（无法识别的字符串）。
2、我按照我最初写的那个（在2L）去做历史测试，也能得出一个测试报告，能不能就按照这个报告去作文。尽管老师给的策略本身就是错误的。。。。换句话说，就是我写的程序跟老师给的策略是不是相一致的？
再次感谢！！

LEXUSNX200T

Angel1ove 发表于 2014-12-6 10:48
1、我把这个复制过去，在你写的第一行发生了c0010的错误，（无法识别的字符串）。
2、我按照我最初写的那 ...

小括号的问题
我重写了下 可直接复制过去
          
  if(close[1]>close[2] )
        {
            Buy(1, Open);
         }
     if(close[1]<close[2])
         {
           Sell(0,Open) ;
         }
    }
您老师的给的写法 只能用于历史测试，不能用来跑盘。

Angel1ove

LEXUSNX200T 发表于 2014-12-6 15:31
小括号的问题
我重写了下 可直接复制过去
          

在做历史测试的时候，怎么把交易成本去除啊，要求是不考虑交易成本的