深刻理解TB的执行流程

leixb

断断续续接触TB一个多月了，乍看之下，TB似乎比较简单，就是一个Bar一个Bar地去运行自己编写的公式。
通过模拟帐户测试了一段时间，才发现有很多东西需要进一步去弄清楚。

问题：TB在历史数据测试中的运行机制和交易时间的运行机制有何区别？
下面是我的理解，请大家来不断修改和完善。我认为，很多交易程序中的问题，都是由于对TB的运行机理不清楚而埋下了隐患。

【在历史数据测试时】假设商品样本中有2000条K线，TB的执行过程是：
1、先显示出2000条K线。此时，由于有历史数据，每根K线的数据都是现成的。最后一根K线，也是历史数据。所有的数据都是静止的，也没有新的数据进来。
2、从第一条K线开始（最左边的一条），开始执行交易公式，读取参数值。然后，初始化局部变量，执行begin和end之间的代码。
3、然后，进入下一根K线（Bar），再初始化局部变量，执行begin和end之间的代码。
4、依次处理所有的K线。
5、在某根K线上，发现符合开仓条件，于是在超级图表上显示出开仓标识，并修改marketposition的值。
6、继续运行下面的K线。
7、在某根K线上，发现符合平仓条件，于是在超级图表上显示出平仓标识，并在开仓和平仓价之间画出连线。若该笔交易盈利，则用红色连线，若该笔交易亏损，则用绿色连线。
8、继续运行后面的K线，直到最后一条。
值得注意的是：
1、由于是历史数据，每根Bar都是现成的，是没有Tick的概念的。交易代码，在每根bar上运行一遍。
2、由于参数是不能动态改变的，所以，虽然也是程序代码的一部分，但没有必要在每根Bar上都读取一次。只在第一根Bar上读取参数，以后共用即可。
3、由于是历史数据，不会再发生改变，所以，不会出现信号时有时无的现象。
4、由于是历史数据，没有买卖盘的动态数据，所以，不会出现滑点，也不会出现成交不了的现象。

【在交易时间前启动自动交易】假设商品样本中有200条数据，假设在开盘前2分钟启动TB的自动交易，TB的执行过程是：
1、对于已经存在的200条K线，第一根的BarStatus是0，中间的是1，最后面一根是2。对于BarStatus小于2的K线，只在每根Bar上运行一次交易代码。
2、从第一根K线，直到第200根K线，在每根K线上运行一次交易代码。如果发现某些K线符合开仓或平仓条件，只是显示标识符号，但不实际发出交易指令，因为还没开盘。
3、开盘后，分笔交易数据（tick）开始传过来。为了保持实时性，TB就必须对每个tick做出响应，就是在每个tick都运行一次程序代码。
   由此可见，交易时间里，每根最新的Bar上，程序代码都被多次执行。这一点，和历史数据测试时明显不同。
4、由于在最新的一根bar上，交易代码反复被Tick数据触发，而此时下一根bar还没出现，这条Bar的数据中，除了开盘价之外，其他的比如：收盘价、最高价、最低价都在随着每个Tick的变动而变动。当下一根K线出现的瞬间，这条Bar的所有数据才能被确定下来。
如果交易代码中的开平仓条件中，用到了close、high、low，则有可能使信号时有时无。同样的一根Bar上，由于主力的拉升，价格突然走高，符合了买入条件，该Tick出现后，交易代码执行一次，发现符合买入条件，就发出买入指令。下一笔，价格又被打压下来，再次执行交易代码，买入条件又不符合了，但刚才的买入指令已经发出去了，甚至已经成交了。价格如此反复几次，就会在该Bar上反复买入多次。从而形成反复开仓。如果该Bar最终定型时，价格被打压回来了，超级图表上在该Bar上是不会显示任何交易信号的，但实际上，却在该Bar上买入了多次。

【在交易时间内启动自动交易】假设商品样本中有200条数据，假设在开盘后2分钟启动TB的自动交易，TB的执行过程是：
1、读取出200条Bar，其中，有2条还是开盘后刚产生的。
2、在前199根Bar上，每根Bar上执行一次交易代码。如果发现某些Bar上符合开平仓条件，仅仅显示交易信号，但不实际发出交易指令。因为你迟到了，刚才的行情已经成为历史了。
3、在新的Bar上，依据Tick去运行交易代码。
由此可见，TB的交易指令，应该只能在Barstauts=2且有行情数据时才能发出。这一点，应该是TB内部的运行机制，不需要我们在TB代码中去再写一遍。

根据以上的分析，可得知：
1、如果交易代码中，在开平仓指令外假如if（barstatus==2），则在历史数据测试中，就不会显示出交易信号。因为除了最后一根bar之外，前面的Bar都不复合条件。但这样的代码，在交易开始后，是可以正常运作的。
问题是，加上这个条件有什么用呢？
在历史数据测试中，加上显示不了信号；在交易时间，TB又仅仅处理最新的一根Bar中的Tick，加了也没用。经常看到别人在代码中加上barstatus==2，不知道是想干什么用。
2、使用最新Bar的数据去做判断（Open除外），容易引发误开仓或反复开仓。要消除，在买卖条件中，就只能用前面K线的数据去做判断，或使用high>high[1],low<low[1]之类的判断。

上面是我对TB运行机制的一些粗浅理解，望高手对其中的错误之处给与纠正。谢谢！

幺林

3、开盘后，分笔交易数据（tick）开始传过来。为了保持实时性，TB就必须对每个tick做出响应，就是在每个tick都运行一次程序代码。
   由此可见，交易时间里，每根Bar上，程序代码都被多次执行。这一点，和历史数据测试时明显不同。
====>
好象只有最新bar被反复执行。

lh948

在交易时间前启动自动交易:
4.如果你只用buy和sell函数的话,在同一个bar上是不会反复开仓的,如果你用A_sendorder就会反复开仓!,如果使用close写是会有反复开仓的可能。

efrog

受益非浅，谢谢各位！

zjs

那么用NextOpen是不是就可以了， 譬如If(Close满足某条件） Buy(lots, NextOpen, True) 是不是就可以保证每次的交易指令只是针对每个Bar的最后收盘价进行交易机会判断的？

nopain

是的。

天柏

"2、在前199根Bar上，每根Bar上执行一次交易代码。如果发现某些Bar上符合开平仓条件，仅仅显示交易信号，但不实际发出交易指令。因为你迟到了，刚才的行情已经成为历史了。"
这点有点出入吧？实际要看你的代码是怎么写的。

leixb

是的。最新Bar之前的Bar，都被计算过。只有最新的bar上，才会反复被Tick触发。

kautz

我的策略是在交易时间内启动自动交易 然后记录下最新bar 在最新把人下单 然后购买加仓。可是就是有问题，不能够记录下启动自动交易策略时刻的Bar!!。如下程序请帮修改
//------------------------------------------------------------------------
// 简称: test
// 名称: test
// 类别: 交易指令
// 类型: 多头建仓
// 输出:
//------------------------------------------------------------------------



Vars
        BoolSeries executed(False);
        BoolSeries recorded(False);
        NumericSeries FirstTradedBar(-10);
        NumericSeries TradeStage(0);   
Begin
               

    If(BarStatus == 0)
    {
                FirstTradedBar=-10;
                TradeStage=0;
                executed=False;
                recorded=False;
        }
        Else
        {
                TradeStage=TradeStage[1];
                FirstTradedBar=FirstTradedBar[1];
                executed=executed[1];
                recorded=recorded[1];

    }



        if((!recorded)&&(CurrentBar==BarCount-2))
                {
                                FirstTradedBar=CurrentBar+1;
                                recorded=True;
                }



        If(((CurrentBar==FirstTradedBar)||(CurrentBar==FirstTradedBar+1))&&(!executed)&&(TradeStage==0)&&(MarketPosition == 0)&&(time<0.1458))
                {

                                //If(Buy(1,Close))
                                If(Buy(1,NextOpen, True))
                                {
                                        Commentary("===做多成功（BARany)=====");
                                }

                                TradeStage=1;
                                executed=True;
                }

        Commentary("CurrentBar="+Text(CurrentBar));
        Commentary("FirstTradedBar="+Text(FirstTradedBar));
        Commentary("TradeStage="+Text(TradeStage));
        Commentary("executed="+IIFString(executed,"True","False"));       
        Commentary("recorded="+IIFString(recorded,"True","False"));       
END



//------------------------------------------------------------------------
// 编译版本        GS2004.06.12
// 用户版本        2009/10/23 13:59
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// 更改声明        TradeBlazer Software保留对TradeBlazer平台
//                        每一版本的TrabeBlazer公式修改和重写的权利
//------------------------------------------------------------------------

女儿是期神

回复海风 9:08:30
请教个问题,marketposition,在我开平仓后,下一个Tick过来的时候是不是它的值就改变了,还是要等K线走完?
回复交易开拓者 9:13:28
TB的公式是从上向下算的。并且每一个TICK去运算一次
回复海风 9:13:41
这个我明白
回复交易开拓者 9:14:01
这样一来。MARKETPOSITION在某一个TICK发出了信号了，改变之后，可是下一个TICK来了，整个公式还会从头算起。
回复海风 9:14:44
那此时它是多少呢,假设原来是0,我现在开仓,它变成1,后一个tick来的时候它是多少呢?
回复交易开拓者 9:17:31
你的公式一开始还是这个BAR最开始的那个初始值的状态为0，
回复交易开拓者 9:17:46
然后算到开仓的部分，他就改变为1。
回复交易开拓者 9:18:04
下一个TICK来了，他还是从0开始计算。
回复海风 9:18:45
这样是不是说,如果想盘中开仓,一定要自己用全局变量来控制,否则就会重复发单?
回复交易开拓者 9:18:52
不会
回复交易开拓者 9:19:06
机制有控制的。
回复海风 9:20:01
就是说,在这个tick开了仓,下个tick过来的时候再次执行到开仓位置会先判断是不是已经开过仓了?
回复交易开拓者 9:20:09
如果你的上一个TICK是有发过单的，该TICK满足了条件便不会再发单的
回复交易开拓者 9:20:26
所以说你要保证信号不消失不反复就不会重复发单了。
回复海风 9:20:34
空上明白了
回复海风 9:20:38
这个
回复交易开拓者 9:21:28
但是如果你的公式写法有信号消失的问题。那么某个TICK上发过单了，但是中间有几个TICK信号是消失了。然后再出来的TICK有信号了，他就不会记得之前有开过仓，于是再次发单，
回复海风 9:22:31
了解了,谢谢.另外一个问题.
同一个Tick里marcketpostion会不会即时更新,如
if(marketposition==1)
  sell;
if(marketposition==1)
sell;
这样会不会在一个tick里平两次?(假设我有我余的持仓)
回复交易开拓者 9:22:49
不会
回复交易开拓者 9:23:18
除非你分别写两个平仓语句。
回复海风 9:23:49
分别写两个平仓语句是什么意思
回复交易开拓者 9:25:02
比如你现在有两个手多仓
if(condition1)
{
   sell(1,close);
}
if(condition2)
{
   sell(1,close);
}
这样就可能在同一个BAR上平两个仓
回复海风 9:26:06
如果我开仓时是buy(1);并且帐户上有多余的多单,会怎么样?
回复海风 9:26:28
这两个平仓条件里我都会加入marketposition==1的判断.
回复交易开拓者 9:27:41
只有一手的话，没法出两个平仓单的
回复海风 9:28:30
即使有多余持仓也不会平出?
回复交易开拓者 9:28:37
是的
回复海风 9:28:58
这样就是说模型只会计算自己的持仓情况了.
回复交易开拓者 9:29:23
是的，他只看图表上的信号来计算，不会知道你的交易帐户里有多少的持仓
回复海风 9:29:49
非常感谢,越来越佩服TB的机制了