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版主帮忙看下这个系统问题出在哪里 [复制链接]

skyline

初级大户

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电梯直达

1^#

发表于 2007-10-3 10:46:39 |只看该作者 |倒序浏览

一个增加头寸管理两根均线的简单日内交易系统

问题：

1.为什么只能在日线上用？我希望是在5MINS 或更小尺度用
2.版主能否详细介绍下Time怎么用
比如怎么控制在开盘后15分钟内不交易
收盘前平仓
0.145930什么意思？
If(Time > 0.145930 && Time < 0.150030 && preMP!=0) // 收盘平仓

Params
Numeric Length(20);             // 短周期
      Numeric LengthMA1(5);
      Numeric LengthMA2(25);


Vars
      Numeric N;                         // N 值
      Numeric TurtleUnits;             // 单位
      Numeric preMP;
      NumericSeries MA1;
      NumericSeries MA2;
      Bool Condition1;
      Bool Condition2;
      Bool Condition3;
      Bool Condition4;
      Bool Condition5;
      Bool Condition6;

Begin
      preMP = MarketPosition;
N = AverageFC(TrueRange,Length);
      TurtleUnits = (CurrentCapital()*0.01) /(N * BigPointValue());
      TurtleUnits = IntPart(TurtleUnits);

      MA1 = AverageFC(Close,LengthMA1);
      MA2 = AverageFC(Close,LengthMA2);

      SetStopLoss(0,N,True);

condition1 = CrossOver(MA1, MA2) ;
      condition2 = CrossUnder(MA1, MA2) ;

      If(Time > 0.145930 && Time < 0.150030 && preMP!=0) // 收盘平仓
      {
                     If(preMP == 1)
                     {
                                    Sell;
                                    return;
                     }else if(preMP == -1)
                     {
                                    BuyToCover;
                                    return;
                     }
      }



      If(preMP == 0)
      {
                     If(condition1)
                     {
                                    Buy(TurtleUnits,0);
                     }Else If(condition2)
                     {
                                    SellShort(TurtleUnits,0);
                     }
            }Else If(preMP == 1) // long
            {
            If ( condition2 ) // 获利反转
            {
                     SellShort(TurtleUnits,0);
            }
         }else If(preMP == -1) // short
         {
            If (condition1 ) // 获利反转
            {
                     Buy(TurtleUnits,0);
                     }
      }




End

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nopain

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2^#

发表于 2007-10-3 11:02:07 |只看该作者

回复1：
该系统可以在5分钟或更小周期上使用，并且只能在小于等于15分钟以下周期使用！原因见第二条。
回复2：
Time返回当前K线的时间，比如您在5分钟线中某天的第一根K线，返回时间应该是0.090000。表示9:00:00
如果您在日线及以上周期，返回的时间应该是0。
要控制开盘15分钟不交易及收盘前平仓，需要以下一些条件：
1、需要较活跃的商品，假定是1分钟线，需要尽量保证每分钟都有成交。如果是5分钟，则需要保证每5分钟有成交，否则系统不能正常运行。原因是，如果没有成交，则不会产生K线，没有新产生的K线，根据K线时间的触发就不能完成。
2、时间周期要小于您开盘或收盘特殊处理的时间单元。因为您设定是开盘15分钟之后才交易，那需要周期的数据应该是小于等于15分钟，假定您设定的收盘平仓是14：55-15：00之间平仓，那周期必须变成小于等于5分钟，因为最后的一个15分钟K线数据时间是14:45。不能执行。如果您希望最后一分钟(14:59-15:00)才平仓，那您的周期必须在变小到1分钟上。