TB运行机制的理解,第8条已确认。 [复制链接]

女儿是期神

初级大户

Rank: 5 Rank: 5

精华: 0
UID: 5903
积分: 748
帖子: 95
主题: 11
阅读权限: 60
注册时间: 2009-11-14
最后登录: 2010-11-25

电梯直达

1^#

发表于 2009-11-20 22:23:03 |只看该作者 |倒序浏览

1顺序执行。这个地球人都知道

2普通变量。每个tick来时都会被清为初始默认值，再进入Begin。
3.全局变量。每个tick来时仍然保持上个tick的值。
4.MarketPosition。读取上个Bar的值进入Begin。
5.新Bar的第1个Tick。这个Tick的价格作为NextOpen的值，然后按照上根Bar的最后1个Tick的数据进入Begin。运行完之后再以新的Tick进入Begin。（这个是我自己理解的，望高手指正）
6.新的Tick来时，只会以这个Tick的数据为依据进入Begin（新Bar第1个Tick除外）。不会对先前的数据有影响，即不会对全局变量有影响。
7.下单语句的执行。在同一Bar上，条件值一直为真时下单命令只执行1次，但条件会被重新计算。
8.每次进入Begin之前，都会重新读取一次参数。（已确认)
其它相关内容欢迎补充，在实盘中这些细节非常重要。
当日收盘开平仓的控制
If(Q_LastTime>0.1459 And GetGlobalVar(1)==1 And CurrentTime<0.150030)
{
Buy(0,C,False);
}
Else If(EntryCon)
{
   If(T>=lastBarTime) //最后1棒
   {
      If(D<>CurrentDate Or Q_LastTime>0.150030) //历史测试
      {
      Buy(0,C,False);
      }
      Else If(Q_LastTime>0.1459)    //实盘中，控制重复开仓
      {
         Buy(0,C,False);
         SetGlobalVar(1,1);
      }
   }
   Else
   Buy(0,NextOpen,True);
}
  }

[ 本帖最后由女儿是期神于 2009-11-23 11:04 编辑 ]

收藏1