胜率是否重要？

ATL

要看亏的是多少，赚的又是多少。
5%都不到的MDD有什么好怕的？

jvya

从道理上讲
只有他人不敢尝试的获利模式，或许才是最能长久持续有效的模式。
计算机自动化交易的发展，会出现一种结果。就是
获利模型的开发时间大大减少。
而人类的思维方式，又基本上也就那么几种模式。
所以指令雷同的模型会大量出现。导致模型的寿命缩短。
这就有了开头那句话：
“只有他人不敢尝试的获利模式，或许才是最能长久持续有效的模式。”
连亏20次
如果是日内，光手续费就够受的了。我个人认为日内还是做趋势好，抄单就是奉献手续费。
如果不是日内，那这张图就不是有足够样本的。
20%的胜率，问题还不大。
20连亏，问题就会很大。
如果就算将每次亏损控制在1%，总损失超过20%，正常的风险管理方式，就会暂停交易，检察反思。
如果稍微大一点，每次亏损控制在2%，那已经亏损到40%了。
这种真实能获利的话，使用起来也必须在资金管理上非常注意。
如果市场已经严酷到必须用这种程度的模型，才能获利，不做投机也罢。改行吧。

jvya

希望　ATL兄
谨慎对待这个模型，小心使得万年船。
咱们做的这行，
是“宁可信其错”的行业。
在下没有轻视ATL兄的劳动结晶的意思，
望勿误会，声明一下。