我的交易心得

chengjun1201

MACD交易系统在豆粕指数上的测试

的MACD指标作为交易系统，长期跟踪某个品种，按程序化交易理念严格遵守信号进场出场，看看效果会如何。具体策略是，MACD由绿柱变红柱，即柱状线上穿0轴时，在下根K线以开盘价做多；当MACD由红柱变绿柱，即柱状线下穿0轴时，在下根K线以开盘价做空。下面是具体测试结果：





测试环境：

                                              模拟设置                                            
初始资金                                                                             ￥500000.00
默认价格                                                                                  收盘价
数量设置                                                                 每次按资金比例[10%]建仓
保证金率                                                                                  10.00%
佣金设置                                                                   按每张合约[10.00]收费
可连续建仓数                                                                                   0
连续交易设置                                                                    可以随意连续建仓
最大持仓量                                                                                200.00

                                            图表输入                                            
商品代码                                                                                   m9000
商品简称                                                                                豆粕指数
数据周期                                                                                   1日线
开始时间                                                                     2000/07/17 00:00:00
结束时间                                                                     2009/12/03 00:00:00

                                            交易指令                                            
交易指令1  

      
                                                    MACD123(12.00, 26.00, 9.00)



测试结果：


                                            性能概要                                            
统计指标                              全部交易                    多头                    空头
净利润                                52760.00                31070.00                21690.00
总盈利                               109310.00                61050.00                48260.00
总亏损                              (56550.00)              (29980.00)              (26570.00)
总盈利/总亏损                             1.93                    2.04                    1.82
期末持仓盈亏                           1769.00                 1769.00                    0.00

交易次数                                   149                      74                      75
盈利比率                                42.95%                  40.54%                  45.33%
盈利次数                                    64                      30                      34
亏损次数                                    84                      43                      41
持平次数                                     1                       1                       0

平均利润                                354.09                  419.86                  289.20
平均盈利                               1707.97                 2035.00                 1419.41
平均亏损                              (673.21)                (697.21)                (648.05)
平均盈利/平均亏损                         2.54                    2.92                    2.19

最大盈利                               7920.00                 7660.00                 7920.00
最大亏损                             (3460.00)               (3460.00)               (1930.00)
最大盈利/总盈利                           0.07                    0.13                    0.16
最大亏损/总亏损                           0.06                    0.12                    0.07
净利润/最大亏损                          15.25                    8.98                   11.24

最大持续盈利次数                             5                       6                       4
最大持续亏损次数                             6                       7                       4

平均持仓周期                                15                      16                      15
平均盈利周期                                24                      25                      23
平均亏损周期                                 9                      10                       8
平均持平周期                                18                      18                       0

最大持仓数量                              1.00                    1.00                    1.00
最大使用资金                           5501.00                 5166.00                 5501.00
佣金合计                               2980.00                 1480.00                 1500.00

收益率                                  10.55%
年度收益率                               1.07%
有效收益率                             959.10%
月度平均盈利                            469.56

总交易时间                              3427天
持仓时间比率                            99.82%
持仓时间                                3420天
最大空仓时间                               4天
持仓周期                                  2258

期间资产最大升水                      59070.00
发生时间                   2009/08/13 00:00:00
最大升水/前期低点                       11.81%

           最大资产缩水(Close-Close)            
缩水值                               (7790.00)
发生日期                   2008/07/07 00:00:00
最大缩水/前期高点                        1.39%
净利润/最大缩水                        677.28%










累计交易盈亏曲线图：






结论：

1、MACD柱状线过0轴交易系统在某些品种上表现还是不错的；

2、MACD柱状线过0轴交易系统加上适当的止盈止损，仓位管理，可以进一步提升收益。

摘抄自：http://www.zzfco.net/showzzzz.asp?id=2774

chengjun1201

今日在 2.435 买入 510050  ETF

chengjun1201

今日在 2.435 买入 510050  ETF

chengjun1201

注意 是短线

chengjun1201

今日在 2.435 买入 510050  ETF

chengjun1201

今日在 2070 平掉了 M1005
昨日买的 510050  今日亏损未平仓，扛着 就是了。（这不是个好习惯）
今日 买入纸黄金 ，--原因是 ，1100一代有支撑  印度现货买进 价格在 1045元


看盘方法：

在看盘的时候就要重点观察大豆在震荡的时候，不同价位的成交频率是怎样的；伴随成交频率的变化，空盘量是如何变化的；临近尾盘的时候，多空双方谁更主动谁更被动；当美盘跌幅较大的时候，主力合约 大豆在什么位置止跌。。。大户空头向下做有没有足够的空间？？？

摘自：
http://qtszxt.blog.163.com/blog/static/54953330200942210315819/

chengjun1201

126003 今日过了RSI的切线
明日一定买入。
摘自：这种不跌的空头背离，当RSI被穿越后反向进场是一定要的动作，因为它可能是今天或目前的主要行情运动方向。（Street Smart 法则）
http://hi.baidu.com/parksondow/b ... b0862b730eecb7.html

chengjun1201

c1009 不容乐观  日线图 顶背离明显

我年前 不再看多c1009 但不打算做空。因为 周线图上 动力系统还是 开多的标志。

WS1009  昨天出现了 向上的GHOST模型，今日跌回颈线位，但没有跌破下支撑线。我今日卖出  WS1009的原因是 他跌破了 DSCJ的上轨

chengjun1201

元旦之后  这一段  我做的 是债券  126015  是我的重仓 。

到今天我也没动。  有收益 不多

chengjun1201

510050 连续 4此亏损  已经出现了历史上没有出现过的事情VIDYA (7,24)