请问能否实现套利交易？

www1652

要是能够做成mt4那样强大方便就好！

skywalker

TB采用的是TRADESTATION似的架构，套利现在可以用价差指标来做，一般的个人应用应该足够应付了。
不知道你具体需要实现什么样的功能，可以稍微解释一下么？

www1652

譬如，先开仓第一对交易单：有A买单１手，B卖单１手，A、B价差P1；后又增仓第二对交易单：A买单１手，B卖单１手，价差P2。现在我想先平掉，第一对交易单，但第二对交易单暂时保留，该如何处理？
当然，实际情况更为复杂，可能持有很多仓单，但我只需要平仓满足某些特定条件的仓单，而保留其他单，可能买卖单都有。主要是如何标示持有的仓单。开仓成功后，有返回仓单交易编号吗？

nopain

您可以通过叠加商品取得价差数据，有了价差数据，您的交易条件就出来了。
至于下单的问题，现在TB除了用A_Sendorder能在同一个图对多个商品下单(只能用于实际交易，不能继续进行后续监控)，不能用Buy,Sell等对多个商品同时下单。
您可以考虑用两个图表,第一个主图A商品,叠加B商品，第二个主图B商品，叠加A商品，然后根据价差或其他条件进行交易，一样可以达到类似的效果。

至于平仓是否对应某个具体的单，这个对于实际交易结果没有任何影响，除了平今之外，交易所都是不区分的。您自己进行区分有用么？

[ 本帖最后由 nopain 于 2007-10-14 09:56 编辑 ]

www1652

我觉得对这些单进行区分是非常必要的。
是否可以自己将这些信息自己在程序里面把它保存写到数据文件，第二天打开文件可以继续获取这些信息？
好像没怎么看到文件操作函数。我觉得你们的Buy,Sell函数为什么那么定义，本来buy,sell就是一个原子操作，你们为什么把几个操作合并成一个操作，反而使得最基本的原子操作不能很使用。我觉得设计思路太怪了。
我一般都是将问题分解成为原子问题来解决。呵呵，第一次碰到有人处理问题是这样处理的，确实觉得太奇怪了。

nopain

原帖由 www1652 于 2007-10-14 18:36 发表
我觉得对这些单进行区分是非常必要的。
是否可以自己将这些信息自己在程序里面把它保存写到数据文件，第二天打开文件可以继续获取这些信息？
好像没怎么看到文件操作函数。我觉得你们的Buy,Sell函数为什么那么定义，本来bu ...

期货和其他外汇软件是不一样的。这个问题您要去问金士达。中国的期货柜台都是这么做的。
这就是逐日结算和实时结算的区别。除非您能够开发一个新的柜台，替换他们的柜台，否则一致得按照这样！

[ 本帖最后由 nopain 于 2007-10-14 18:44 编辑 ]

kautz

可是国内有平台实现 www1652 的功能了！