请教版主关于自动交易的问题 [复制链接]

nopain

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发表于 2007-10-16 12:48:48 |只看该作者

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hugingco

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发表于 2007-10-16 13:21:12 |只看该作者

能否执行以下思路，如当前k线收盘突破前5根k线的最高价，收盘价买入（或下一k线开盘价）？如果当前数据显示close已突破前最高价（数据9：05－9：08），是否马上就执行买入呢，如当前k线（如9：09分数据）又回落至最高价以下，即开仓条件不符合，则系统如何处理？
谢谢版主

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nopain

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发表于 2007-10-16 14:04:32 |只看该作者

原帖由 hugingco 于 2007-10-16 13:21 发表
能否执行以下思路，如当前k线收盘突破前5根k线的最高价，收盘价买入（或下一k线开盘价）？如果当前数据显示close已突破前最高价（数据9：05－9：08），是否马上就执行买入呢，如当前k线（如9：09分数据）又回落至最高价以下，即开仓条件不符合，则系统 ...

您的这个问题缺少一个要素，在什么周期下？1分钟，5分钟？
假定您说的是5分钟情况，当Close>前期高点，会马上执行买入，如果回落，则这个信号会消失掉。
对于这种问题，已经有很多相关的讨论，也有一堆解决方案，下面列几条：
1、延迟到下一Bar发送委托。
2、用High来代替Close进行判断。
3、用Open来代替Close进行判断。
以上各有利弊！

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