《和大家聊聊期货程序化》(原创)

zyqh160002323

闲暇之余，总结一下我对期货投资的理解和交易策略的看法。发布出来和大家一起分享。一方面是希望能对正在研究的新手有所帮助，令一方面也是给有找不到方向的朋友有一些借鉴。我的观点不一定是对的， 欢迎大家给我发表下意见，也给我纠正纠正错误。对你们的宝贵意见，在下一定感激不尽。。。

【理想与现实的差距】
多数有交易经验的朋友起初都有过这样一个想法，做期货就是为了能赚钱，最好做2，3个月资金就能翻几翻，用这样的思维方式来赚钱。理想很美好，可现实却很骨感。我们就像是玻璃窗前的苍蝇，（钱）途一片光明，却找不到出路！  几经周折，我们发现我们赚不到什么钱，于是我们开始慢慢的领悟到了期货赚钱并不是我们想象的那么的简单。（这里是指亏钱的朋友，赚钱的朋友分享分享下你们的经验吧！）
在无数的交易后，我们都会开始手工的进行历史交易数据的分析和统计，都在不断的总结一套适合自己的操作方法。然后再不断的在市场上去验证我们的交易思路。  我们也会经常打开行情软件，在图表上标记出开仓价，平仓价，下了多少手。相信大家也都有过做个Excel表格，把每天赚的、亏的做个统计，还会备注赚钱的原因，亏钱的原因，和下次要谨记什么样交易规律等等！！  
可即使是经过这样的方法去做交易，还有一部分人觉得交易实在是太辛苦了，因为有个问题依然是存在的，虽然我们做好交易规划，也时时的提醒自己要小心谨慎的操作，仓位不能太重。  可是在交易的过程中依然会发现这样一个困惑，执行交易是很困难的。没法长久的坚持的去执行，而且执行的效果成功率也不敢有太多的保证。   我想这也许大家觉得期货很难的一个根本原因吧。

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我是不善于做基本面的分析，这也许是和我文科一向不好的原因有关，但愿以后会有所改变。所以希望大家多多包涵！ 我更多的是注重对交易策略，和技术面的分析的研究，纯属爱好。在平时的策略编写开发过程中也领悟出一些交易思路，和一些比较好的仓位控制方法。个人觉得比较有用，把它拿出来和大家分享分享。 我是认可程序化交易的，也全身心的投入到了这个领域当中，当成了我唯一的职业。  从我认识的期货投资群体，大体上可以分为两类，一类是手工交易的投资者，令一类是程序化交易的投资者。 从交易的情况看，做程序化交易稳定盈利的比例占大部分。 手工交易盈利的客户也有，很难说哪一类客户的交易方式好。我想大家各取所需吧！ 如果说有区别，我想唯一的区别是程序化交易的群体，资金控制往往都是控制得比较好。生活的幸福感程序化交易的客户群体占的比例会相对比较多一些吧。。。

现在来说说程序化交易的好处吧，交易的速度、执行的力度它都远比手工交易有优势。 更大的优势是我们可以编写交易思路通过历史大量的数据测试进行验证我们的交易思路能否盈利是不是对的，也可以验证我们赚钱的概率。在执行好的交易策略以后，就很轻松的避免了人为的主观性判断，人性的贪婪和恐惧心理也便没有了。 如果是自己亲身开发交易策略，在模型编写完成后，是很容易发现原来的交易思路的不足之处和弊端，然后就会领悟出更好的交易思想促使自己再去改编交易模型来验证新的交易思路。我想这应该是模型开发者的一个乐趣所在。。。
在经过大量的模型开发过后，一般是可以感觉到交易策略的一个重要之处，策略是需要有一个核心的交易思路和方向，再在这样的基础上再去添加一些额外辅助的战略上去，以此来保证有个稳定正向的收益。  策略的模型一般分为趋势型和震荡型。 趋势的策略在出现震荡的行情中必然导致资金的回撤。  震荡的策略在趋势的行情下必然也是导致回撤。那么下面我们来分析下怎么处理这样的回撤。（供大家参考！）
在策略模板编写出来以后，我们可以去关注资金曲线走势图，当观察资金曲线回撤的区间，就会去查找具体的交易点位区间。然后多多的思考， 大家应该都很聪明，都会想方法把这样的行情进行处理，会把这段震荡亏损的行情交易次数减少，或者说过滤掉不做。或者通过小仓位的操作，去尽量的减小资金曲线的回撤幅度。。。所以我更觉得好的交易理念和思路需要配合着交易技术的开发慢慢领悟出来。  当你的交易思路适用于大量的历史数据，和大量的交易品种时，你再去做交易的胜利概率就大大提高了。不会像手工交易一样没有规划和战略！

【和大家分享下我觉得一些优秀的交易思想】
第一：控制好交易的仓位。30%以下的仓位是很好的办法。
之所以建议仓位不要太重，是因为仓位重了不好去控制风险，一旦有一次做错，我们的资金曲线就会回撤下来。  我们要深入的知道做程序化交易是建立在成百上千次的交易基础上的。如果成百上千次的交易都是重仓，那么只要亏一次，我们就很难翻身。我们应该用稳定获利的观念去做交易，不是只想赚几波行情就从此远离期货市场。  这样的想法之下，就必然要求我们要控制好仓位的杠杠。  小仓位的好处其实还很多，它不会导致我们的交易亏损很大。同时也可以在我们可控的范围之内。只要交易的策略核心思想足够的好。那么市场一定会给我们机会。

第二：懂得选择趋势强的品种，进行顺势操作。适当的时候再加上合理的仓位控制。  
顺势操作，就好比是顺水行舟。顺应市场的趋势盈利会更加的容易。这就要求我们应该尽量多找一些趋势性比较强的品种，大波动的行情坚持的持有，这样比较有机会。  在符合趋势的时候就顺势。  适当的时候可以加仓、控制好止损。那么你一定有一个问题，当趋势的品种变成震荡行情的时候怎么办？资金肯定是回测的。没错。经过大量的数据和模型测试，趋势的策略在遇到震荡的时候，我个人觉得解决的办法就是过滤掉这些震荡的行情。

第三：趋势行情下，过滤震荡行情方法
当趋势转为盘整的行情时，可以采取轻仓操作，或者干脆不做交易。直到下一次突破的行情来临。 没突破我们就不开仓，而且在震荡的区间里，我们选择的是轻仓操作。这样总体的资金回撤不会很大。  因为我们一开始就给自己定义好了只赚取趋势的钱。  另外有个比较好的思想就是当出现突破的时候，可以适当的考虑加仓。。。。

第四：交易模型，必须适合多个品种。不能只局限在单个品种
一个好的交易模型，不应该仅仅的适用单个有趋势的品种。它应该是在不同的类似品种都有一定的通用性，这样才能验证交易策略的可用性。所以我们应该把我们的交易思想尽量分散到不同的品种。这样稳定性将会相对比较好。

第六：做趋势交易，日内交易的成本显然比较高。
在对交易模型进行大量的历史测试以后，可以不难发现太多的交易次数会占据很大一块交易成本。所以如果可以，从长远的角度来看，我个人还是觉得要尽量的减少交易的次数。

第七：坚持的执行你的计划是成功的必要条件。
程序化交易，如果你完全信任你的交易模型以后，坚持的执行它是成功的必要条件。  如果连续一段时间内，亏损还在你可控的范围之内，那么就应该去坚持的执行它。 一个模型的好与坏需要经过市场的验证。这就要求我们站在未来的某个阶段才能验证交易的结果。如果没法坚持，那么后面的盈利显然就和我们没有缘分了。亏损的交易是交易的一部分。我们要拿时间来换空间。
先到这里，后续有时间和大家聊聊震荡的操作思路。。。、
有什么建议和观点的朋友，欢迎交流 QQ 444523033  电话：13055922302

zyqh160000897

等于什么也没说

haapp2008

很好。梳理了思路。。不错。。。。。