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楼主: 祈人

写了个橡胶日内短线的交易系统，发来给大家看看 [复制链接]

舵手trader

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21^#

发表于 2010-10-7 23:42:11 |只看该作者

楼主源码呢

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speed_fj

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22^#

发表于 2010-10-15 11:18:18 |只看该作者

收益差了点
况且这些都类似外汇EA 赢小亏大的策略我不喜欢

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walkerchen

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23^#

发表于 2010-10-15 15:07:57 |只看该作者

本帖最后由 walkerchen 于 2010-10-15 15:27 编辑

个人看法：
（1）盈亏比小于1？个人认为至少大于2，否则不利于坚持。
（2）净利润 < 总亏损，赚一块钱的过程代价是要亏将近2块钱，个人认为净利润/总亏损>1，否则这个也是很不利于系统的坚持执行的。

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24^#

发表于 2010-10-15 15:09:48 |只看该作者

本帖最后由 walkerchen 于 2010-10-15 15:14 编辑

个人看法：

相比胜率>60%，盈亏比<1的系统
我宁愿要45%<胜率<=50%，但盈亏比接近于3的系统，盈亏比至少要大于2

邪辰

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zejunl

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25^#

发表于 2010-11-22 16:42:09 |只看该作者

个人觉得,这种测试没有一点意义.我觉得我们应该讨论的是为什么我们在历史测试中是非常可观的,为什么在实际操作中却总是不如人意,例如我写个交易程序,回测上个月的数据是非常可观的,而当月进行程序化交易则亏损,当在下个月回头再来测时,发觉盈利可以是非常可以的,这是怎么回事呢？我相信绝大部分都在为此问题为烦恼,请赐！

追求卓越,周而复始

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