关于均线斜率的表示

saji

均线斜率（moving average slope）我认为是最直观的趋势表示方法。也就是通过衡量当前均线的切线角度来判断均线运动的速度，这个速度也是市场趋势的运动速度。只要你有一个合适的（能较贴合的追踪价格，同时又足够平滑）均线的话，采用上述方式衡量均线的速度，我认为是最好的。

但问题随之而来：价格图的横坐标和纵坐标的单位并不是一个概念的。如果我们简单的将两个均线值之间的差值还原成切线角度的话，那么不同频度的时间下，同样级别的趋势所得的斜率是不一样的。

同时，若在一个窗口中，观察100根BAR和200根BAR所得的同一个趋势的均线斜率也会不同。

产生上述问题的根源是我们没有办法界定一个横坐标的单位来匹配纵坐标。

各位有何高见？？？

f600624

这是一个不成问题的问题。
如果用眼看，人是很容易区分图形大小的影响的，如果用公式计算，横座标每根K线算一个单位，则不论显示多少K线，计算结果都是一样的。

saji

原帖由 f600624 于 2010-4-14 00:40 发表
这是一个不成问题的问题。
如果用眼看，人是很容易区分图形大小的影响的，如果用公式计算，横座标每根K线算一个单位，则不论显示多少K线，计算结果都是一样的。 ...

楼上这位仁兄：
如果没根K线算一个单位的话，会带来问题。
在低频数据上，如日线，MA与MA[1]之间的差值一般比较大，因为两个价格间的时间间隔比较大。
在高频数据上，如分钟线，MA与MA[1]之间的差值一般比较小，因为两个价格间的时间间隔比较小。

当你简单的将 纵坐标差值（MA-MA[1]）/横坐标差值（按您的说法应该始终为1）＝斜率 的话
那么你会发现同样的角度，低频数据所得斜率往往较大，高频数据所得往往较小。

这就是我问题贴的前半段的意思，因为写的仓促，所以表述的不清楚。

因此，横坐标不能恒定的设为1，要根据时间频度而有所变化。

但问题在于：横坐标和纵坐标的单位不同，如何调整才有意义呢？

saji

没有回复？？？

f600624

比较当然只是同期比较才有意义了,你要比较的只是相对值而不是绝对值，均线从无方向的横行到向一个方线移动都叫出现趋势。
比如白糖1101,日线中5日均线3月26日以来变化最大的是一天上涨22点,从它是历史数据来看，最近几天算是勉强的、很弱的上升趋势。如果要在日线中定义一个较强的趋势，起码得是40点或40/c。
但是在1分钟K线中，5周期均线能有连续3点的变化都是一个可操作的趋势了，指望用一个坐标适用于所有周期是不现实的，你用眼睛看也只是1分钟和1分钟比较、5分钟和5分钟比较，日线和日线比较。

saji

^_^，我认为没什么不现实的事情。而上述问题的关键也决不是什么“一个坐标适用所有周期”问题。

还是不说题外话了。。。。

在我看来，斜率的概念有其优势，即它是直观表示曲线的变化程度、速度的量。（这和周期是无关的，随便什么周期下，均线类的filter都是曲线）
问题是我们所得的均线类filter的输出总是不够平滑，因此简单的计算斜率的正负值来判断趋势，比较粗糙，假信号比较多。（国外论坛的斜率算法主要就是此类）
若给斜率设定一个上下限的话，就涉及到绝对大小的问题了。

我目前的想法有2个：
1、再次使用平滑性的filter来处理所得的斜率，这样就不再需要给它设定上下限了。单纯判断正负就可以了；
2、所谓斜率在价格图上无非是体现纵坐标（价格）相对横坐标（时间）的相对变化速度而已。只不过因为两者物理量的单位不同，无法调整罢了。
     那么，可行的解决办法是在单位时间上界定一个同样与单位时间有关，但又是价格的量。我认为这个量就是波动率（单位时间上的价格变化）。
     将当前bar的价格变化除以单位时间的价格变化（波动率），也是相对变化速度。

各位有什么看法？

saji

原帖由 f600624 于 2010-4-16 00:22 发表
比较当然只是同期比较才有意义了,你要比较的只是相对值而不是绝对值，均线从无方向的横行到向一个方线移动都叫出现趋势。
比如白糖1101,日线中5日均线3月26日以来变化最大的是一天上涨22点,从它是历史数据来看，最近几天 ...

这位老兄说的一层意思我同意：即在不同的周期中界定可操作的行情的标准是不同（即开仓条件）。
但另外一层意思，不是说因为这个开仓条件不同，我们的衡量方法就不可能相同。

均线的斜率只是一种衡量方法，不是具体的开仓条件。
就好像走路和开车都有位移，两者都有速度。
衡量两种运动方式快慢的标准是不同的：走路的话20码/小时算快的，但开车40码/小时都是慢的。
但是两者的速度衡量方法都是一样的，都是位移除以时间。

糊涂

有理啊

saji

原帖由 糊涂 于 2010-4-18 23:31 发表
有理啊

好多灌水的

zyloogle

对于这个东西,还没有研究,对比不同的斜率,可能有利于区分不同均线的重要性.