多个国外成熟交易策略分享交流-1 hans123突破系统

穿堂风

59# 穿堂风

我大致看了一下，有好几处确实是这样！
这个系统来自国外的一本关于TS的书（书名忘了），记得其中详细解说了系统原理。
liq77 发表于 2010-12-28 14:22

原版我也看了，也是这么处理，很奇怪。

liq77

我看的是《Building Winning Trading System with TradeStation》的第6章
与本帖有所不同，摘要如下：
。。。。。。
lookBackDays = MaxList(lookBackDays,floorAmt);
upBand = BollingerBand(Close,lookBackDays,+bolBandTrig);
dnBand = BollingerBand(Close,lookBackDays,-bolBandTrig);
buyPoint = Highest(High,lookBackDays);
sellPoint = Lowest(Low,lookBackDays);
longLiqPoint = Average(Close,lookBackDays);
shortLiqPoint = Average(Close,lookBackDays);
if(Close > upBand) then Buy("DBS-2 Buy") tomorrow at buyPoint stop;
if(Close < dnBand) then SellShort("DBS-2 Sell") tomorrow at sellPoint stop;
if(MarketPosition = 1) then Sell("LongLiq") tomorrow at longLiqPoint stop;
if(MarketPosition = -1) then BuyToCover("ShortLiq") tomorrow at shortLiqPoint
stop;

对照一下可以看出，开仓的处理是不同的。尤其是在下一根K线跳空时，原版是等待回调，这样就可能无法成交，而本帖的系统则做了一个两选一，确保以最高或最低价成交，这就有未来函数之嫌，实际上一根K线未结束时是无法确定最高或最低价的。

千叶月

楼主很厉害 期待和你交流

pitkin

好帖子啊！

hyqhgs

新手来帮着顶一个
期待更多分享

jastin

楼主多弄些上来分享学习下

mel_6e

基于这个指标设计欧元美元剥头皮策略准确率可以达到99%

zhuwjjun

非常好啊

pannikuaile

期待继续分享，支持

smyuw

这个帖子，必须顶，