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yebenli 发表于 2017-10-12 15:42:49

运行第497个交易日, 累计净值1.5408, 最大回撤14.7%, 年化收益26.33%.
近期商品指数处于明显空头, 但中长线策略并没能获取很好的收益. 目前仍以空单持仓为主, 继续等待机会吧.

yebenli 发表于 2017-10-26 17:00:40

运行第507个交易日, 累计净值1.5372, 最大回撤14.7%, 年化收益25.64%.
近期震荡得厉害, 策略回撤中, 索性由于交易大周期, 仓位并不重。最近在看期权, 想要期货是否也可以通过计算每个品种的历史波动率, 根据波动率选择品种交易?

yebenli 发表于 2017-11-22 15:26:41

运行第527个交易日, 累计净值1.5738, 最大回撤14.7%, 年化收益26.45%.
近期行情小心翼翼的, 因股指多单获利, 净值逼近今年来高点了.
策略安排上, 新增了基于高低点突破入场, 动量因子出场的中期策略/全品种同参数, 与现有的长线策略形成一定互补.

yebenli 发表于 2017-12-5 15:42:36

运行第535个交易日, 累计净值1.6049, 最大回撤14.7%, 年化收益27.41%. 得益于黑色系行情, 净值今年以来新高, 终于扭亏为盈, 今年实现收益3.89%.

yebenli 发表于 2017-12-13 10:28:28

本帖最后由 yebenli 于 2017-12-14 08:15 编辑

运行第541个交易日, 累计净值1.6029, 最大回撤14.7%, 年化收益27.00%. 接近年底, 预期行情不会有大的波动了, 从年初亏损10%以上, 到年末扳平净值, 经历了很多, 关键的收获是磨合了自己与系统之间的关系.
关于投资的感悟: 长线能保证长期不亏, 中线能进一步提高风险收益比, 短线是核心竞争力. 今年在长线模型的运行同时, 重新建立了自己的中线操作体系/小时线上运行, 持仓以周为级别, 但偏短线的策略一直是自己的瓶颈, 这块是明年需要重点解决的-->从股指, 到J, RU等好做品种-->全品种, 这是策略开发适应度的进度安排. 胆欲大而心欲小,智欲圆而行欲方, 与君共勉.  

yebenli 发表于 2017-12-25 16:50:38

本帖最后由 yebenli 于 2017-12-25 16:52 编辑

运行第549个交易日, 累计净值1.5795, 最大回撤14.7%, 年化收益25.59%. 临近年底, 又进入垃圾行情时间; 最近对分散化有了新的理解, 它不是保证不亏钱, 或者缩短回撤的时间, 而是可以在多数品种回撤的时候, 总有1-2个品种走出独立行情, 减少净值的回撤.

yebenli 发表于 2018-1-9 16:00:26

运行第560个交易日, 累计净值1.5714, 最大回撤14.7%, 年化收益24.77%. 策略表现正常, 震荡行情中, 微亏, 预计春节前后会出行情, 耐心等待.   

yebenli 发表于 2018-1-23 08:38:19

常规更新:
运行第568个交易日, 累计净值1.5737, 最大回撤14.7%, 年化收益24.49%. 策略表现正常, 震荡行情, 股指的收益刚好弥补商品端的亏损. 目前万德商品指数波动率在年化7%的水平, 已经接近历史低点, 期待行情中.

yebenli 发表于 2018-1-26 16:28:31

常规更新:
运行第572个交易日, 累计净值1.5818, 最大回撤14.7%, 年化收益24.66%. 策略表现正常, 震荡行情, 股指的收益刚好弥补商品端的亏损. 目前万德商品指数波动率在年化7%的水平, 各板块指数处于高相关性走势, 期待行情转折.

yebenli 发表于 2018-2-6 16:34:23

常规更新:
运行第579个交易日, 累计净值1.5765, 最大回撤14.7%, 年化收益24.14%. 策略表现正常, 震荡行情, 股指的收益刚好弥补商品端的亏损.
近期波动有加剧迹象, 尤其是A股.
回过头, 重新审视下模型, 虽然粗糙, 但抗风险能力还相对较强.

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