论坛 › 股指期货 › 实盘模型(中长周期CTA)--持续更新

yebenli 发表于 2018-2-24 12:04:38

常规更新:
运行第587个交易日, 累计净值1.5571, 最大回撤14.7%, 年化收益23.01%.  策略表现正常, 本周因继续持有股指空单, 造成净值回撤; 周五, 成交量及波动率都有明显放大, 还是值得期待一下的.

yebenli 发表于 2018-3-5 13:56:20

常规更新:
运行第592个交易日, 累计净值1.5741, 最大回撤14.7%, 年化收益23.36%, 策略表现正常, 近期商品日内仍然保持较高波动, 但日间波动率有待提高.

wwr_5817 发表于 2018-3-5 18:54:10

本帖最后由 wwr_5817 于 2018-3-5 18:57 编辑

难就难在持续进化，不会一劳永逸！！！

yebenli 发表于 2018-3-9 15:59:53

本帖最后由 yebenli 于 2018-3-9 16:05 编辑

常规更新:
运行第597个交易日, 累计净值1.6358, 最大回撤14.7%, 年化收益25.76%, 策略表现正常, 周五大宗震荡下跌, 本周获利较多. 净值接近前期新高, 希望不要再次V型反转.
另, 本周对策略进行升级: 在原有的框架下, 改为实时触发开仓. 在管理资金不是很大的情况下, 不追求大趋势行情, 绩效会优于原先版本.

chairmin 发表于 2018-3-16 15:04:03

:lol{:4_207:}

yebenli 发表于 2018-3-16 16:02:12

常规更新:
运行第602个交易日, 累计净值1.6169, 最大回撤14.7%, 年化收益24.80%, 本周走势偏震荡, 在有色板块上有较大损失.

yebenli 发表于 2018-3-25 09:58:33

常规更新:
运行第607个交易日, 累计净值1.7573, 最大回撤14.7%, 年化收益30.14%, 净值新高, 突破2016年双十一高点.
  

yebenli 发表于 2018-3-30 16:35:27

常规更新:
运行第612个交易日, 累计净值1.6953, 最大回撤14.7%, 年化收益27.52%, 每次大盈利后, 都会有较大回撤, 对后市看不清, 能否按程序执行算是行业壁垒吧.

siukonglai 发表于 2018-4-1 04:10:24

本帖最后由 siukonglai 于 2018-4-1 04:12 编辑

哥们，这收益率，真有点不如去做股票的感觉.
我的股票也是程序化，资金曲线好看多了,目前为止，最大回撤还没到10%

yebenli 发表于 2018-4-2 11:28:34

siukonglai 发表于 2018-4-1 04:10 static/image/common/back.gif
哥们，这收益率，真有点不如去做股票的感觉.
我的股票也是程序化，资金曲线好看多了,目前为止，最大回撤还 ...

自己做股票都是亏的, 这个勉强还能有正收益...

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