Yvan0617 发表于 2018-1-13 14:43:13

如何判断和剔除毛刺数据

在日内交易回测中，经常会出现早上9点开盘时大幅度的跳多或者跳空，导致大幅度亏损，请问在交易中如何判断和剔除这种数据？

Yuen_Lee 发表于 2018-1-18 15:30:47

试试将9:00为日内交易的分割点，以此时间之前作为前一天的日内统计，当达到9:00时作为第二天的统计。看看这样能否解决你的问题。

NumericSeries DayOfTrade;

if(BarStatus == 0)
    DayOfTrade = 0;

if(time == 0.0900)
DayOfTrade = DayOfTrade+1;
else
DayOfTrade = DayOfTrade;

If(DayOfTrade == DayOfTrade)
{
    日内交易算法
}

Yvan0617 发表于 2018-1-19 15:06:26

Yuen_Lee 发表于 2018-1-18 15:30 static/image/common/back.gif
试试将9:00为日内交易的分割点，以此时间之前作为前一天的日内统计，当达到9:00时作为第二天的统计。看看这 ...

谢谢。再问下，一般的日内交易策略，晚上的交易算成当天还是说跟系统一样算成第二天的，或者直接忽略晚上的交易？

Yuen_Lee 发表于 2018-1-21 15:55:36

晚上的交易到底是算成哪天的，我觉得并不很重要，主要是看您的交易策略是将夜盘算在哪部分。有的品种晚上的夜盘交易也是很活跃，也可以以日内交易来做。但是如果您觉得希望只做白天的交易，忽略晚上的夜班也没关系。这完全跟您的交易习惯和交易策略的性质决定的。对于我来说，如果只是一个人做交易，只做白天的交易就好，但如果有一个交易团队来说，做夜盘可以抓住晚上的交易机会。

Yvan0617 发表于 2018-1-31 00:54:43

Yuen_Lee 发表于 2018-1-21 15:55 static/image/common/back.gif
晚上的交易到底是算成哪天的，我觉得并不很重要，主要是看您的交易策略是将夜盘算在哪部分。有的品种晚上的 ...

谢谢！:)
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