新手求教:商品历史模拟用指数模拟好还是连续模拟好?
我一直都用连续模拟,优化参数的,结果放到指数上,资金回撤比较严重,亏损几乎是连续模拟的2倍。 都没人啊………… 我写的日内短线,在连续和指数上净利润有10%的差异 我也想知道。是不是可以这样问,连续和指数,哪个更接近与实盘? 回复 3# jinlifeng
我的中长线差不多是将近1倍的差距。。。 我是用的指数,和实盘很接近的 个人感觉,日内模型一定要用连续,隔日模型则要视情况而定。 liq77 发表于 2012-3-19 15:53 static/image/common/back.gif
个人感觉,日内模型一定要用连续,隔日模型则要视情况而定。
同意这个观点 用连续来测试,然后放到指数上再测,不能相差太大 一直用的连续,还没用过指数,这么大差别啊
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