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新手求教：商品历史模拟用指数模拟好还是连续模拟好？ [复制链接]

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1^#

发表于 2011-12-29 12:17:08 |只看该作者 |倒序浏览

我一直都用连续模拟，优化参数的，结果放到指数上，资金回撤比较严重，亏损几乎是连续模拟的2倍。

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2^#

发表于 2011-12-29 22:17:27 |只看该作者

都没人啊…………

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3^#

发表于 2012-1-11 20:51:50 |只看该作者

我写的日内短线，在连续和指数上净利润有10%的差异

我就是我

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4^#

发表于 2012-1-14 21:56:52 |只看该作者

我也想知道。
是不是可以这样问，连续和指数，哪个更接近与实盘？

何时才能知行合一！！！

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5^#

发表于 2012-1-16 00:08:40 |只看该作者

回复 3# jinlifeng

我的中长线差不多是将近1倍的差距。。。

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发表于 2012-3-19 13:38:33 |只看该作者

我是用的指数，和实盘很接近的

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7^#

发表于 2012-3-19 15:53:09 |只看该作者

个人感觉，日内模型一定要用连续，隔日模型则要视情况而定。

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发表于 2012-7-31 14:46:04 |只看该作者

liq77 发表于 2012-3-19 15:53
个人感觉，日内模型一定要用连续，隔日模型则要视情况而定。

同意这个观点

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9^#

发表于 2012-9-4 11:47:39 |只看该作者

用连续来测试，然后放到指数上再测，不能相差太大

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10^#

发表于 2012-9-11 15:37:12 |只看该作者

一直用的连续，还没用过指数，这么大差别啊

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