反向波动率多品种多周期策略T15(最大回撤3%，免费分享)
本帖最后由 Quant360 于 2018-10-21 20:53 编辑策略思想：
盘整亦称“股价整理”，盘整是指股价在一段时间内波动幅度小，无明显的上涨或下降趋势，股价呈牛皮整理，该阶段的行情震幅小，方向不易把握，是投资者最迷惑的时候。
盘整形态是一种横向的运动。这在市场中形成了一个支撑或阻力特征，当行情盘整到一定程度，会出现价格向上或向下的突破，即出现放量上涨或下跌的情形，这时便是入场的好时机。那怎样让计算机识别出阶段性盘整，以及如何及时地把握价格突破的时机呢？为此，设计了波动性指数来识别近期小范围的盘整，再加以价格破的条件，牢牢把握住了入场的好时机。
该量化模型利用了近期K线最高点和最低点，结合适当的公式算法计算出一波动指标。该波动指标在行情波动不明显时（近期小范围盘整）数值偏小，而在价格突破且行情波动显著时，该数值又会随之增大。因此，给定一限值，当波动指标小于该限值（代表近期小范围盘整），且出现了价格突破的情形，进出场。
该量化模型很好地利用了波动性指标来判断近期小范围的盘整情形，在价格突破前期的高低点时，借此进行进出场操作。该模型除了在上述品种有上乘的表现外，还在很多其他多周期品种有着很不错的表现，并且在压力测试中衰变得并不大，以及在平台之间的移植中也验证了其抗随机性，抓住行情波动的方向。让交易者立于不败之地。
该模型在期货市场上测试多品种多周期取得了很好的绩效结果，回测绩效高清大图见网盘链接：
https://pan.baidu.com/s/1ajjC2BSQCbU-LQdbyHfCSg
PS:成绩代表过去，未来充满挑战！
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