feijian0000 发表于 2012-10-16 13:05 static/image/common/back.gif
楼主能否说一下进场的原理啊！你的代码是正确的，但是我不太理解你出场方式。你的进场方式趋势类的，出场方 ...
是震荡策略。
出场好像是有点问题，没给HIGH2和LOW2的线画出来，画出来一看还是有问题的，还要改改。那天只顾着测试看成绩了，没顾着再琢磨代码。
我一般用的测试BAR数不是10000就是20000个，15分钟的，手续费设的是15块钱一手，RU和PTA，滑点是3个点。记不得了，因为系统的交易频率不高，感觉好像影响不大。
再发一个套利策略，原理是用布林线，测试效果也不错。
Params
Numeric Length(30);
Numeric n(1.5);
Vars
NumericSeries Spread;
NumericSeries SpreadAvg;
NumericSeries SpreadSdv;
Numeric Lots(1);
Begin
If(Data0.Close!=InvalidNumeric&&Data1.Close!=InvalidNumeric)
{
Spread=Data0.Close-Data1.Close; // 定义价差
}
SpreadAvg=AverageFC(Spread,Length);
SpreadSdv=StandardDev(Spread, Length,1);
PlotNumeric("Spread",Spread);
PlotNumeric("High",SpreadAvg+n*SpreadSdv);
PlotNumeric("Low",SpreadAvg-n*SpreadSdv);
If(Spread<SpreadAvg-n*SpreadSdv)
{
Data1.Buy(Lots,Open);
Data0.SellShort(Lots,Open);
}
If(Spread>SpreadAvg+n*SpreadSdv)
{
Data0.Buy(Lots,Open);
Data1.SellShort(Lots,Open);
}
End
支持一下···套利要研究的东西太多了··正在摸索中
交易过于频繁，回撤过大，实盘很难坚持
ST振翔 发表于 2012-10-17 21:59 static/image/common/back.gif
再发一个套利策略，原理是用布林线，测试效果也不错。
Params
哥们，你方向又开反了。既然是布林线震荡测试，到达上轨应该做空价差。就是data0.sellshort() 与data1.buy ，你的进场方向正好相反啊。
留个QQ联系吧 我的1342403409
JPMorgan 发表于 2012-10-19 08:49 static/image/common/back.gif
交易过于频繁，回撤过大，实盘很难坚持
这只是个Raw系统，止损止盈，出场条件都没加
feijian0000 发表于 2012-10-23 13:29 static/image/common/back.gif
哥们，你方向又开反了。既然是布林线震荡测试，到达上轨应该做空价差。就是data0.sellshort() 与data1.b ...
加你QQ了，多多指教。
sorakiraa 发表于 2012-10-23 13:50 static/image/common/back.gif
这只是个Raw系统，止损止盈，出场条件都没加
套利交易我觉得没必要设止损止盈，大不了爆仓，爆仓就是止损。出场条件：手头紧了，急着要花钱了，就出场。
为啥你的第一个套利策略放到TB上出来的数据全是零求解，新手！:'(
雨中鱼 发表于 2012-11-6 11:52 static/image/common/back.gif
为啥你的第一个套利策略放到TB上出来的数据全是零求解，新手！
你用了几个商品？