发个套利系统

ST振翔

feijian0000 发表于 2012-10-16 13:05
楼主能否说一下进场的原理啊！你的代码是正确的，但是我不太理解你出场方式。你的进场方式趋势类的，出场方 ...

是震荡策略。
出场好像是有点问题，没给HIGH2和LOW2的线画出来，画出来一看还是有问题的，还要改改。那天只顾着测试看成绩了，没顾着再琢磨代码。
我一般用的测试BAR数不是10000就是20000个，15分钟的，手续费设的是15块钱一手，RU和PTA，滑点是3个点。记不得了，因为系统的交易频率不高，感觉好像影响不大。

ST振翔

再发一个套利策略，原理是用布林线，测试效果也不错。

Params
        Numeric Length(30);
        Numeric n(1.5);
Vars
        NumericSeries Spread;
        NumericSeries SpreadAvg;  
        NumericSeries SpreadSdv;      
        Numeric Lots(1);

        
Begin
    If(Data0.Close[1]!=InvalidNumeric&&Data1.Close[1]!=InvalidNumeric)
    {
        Spread=Data0.Close[1]-Data1.Close[1]; // 定义价差                                                
    }
      SpreadAvg=AverageFC(Spread,Length);
          SpreadSdv=StandardDev(Spread, Length,1);
          PlotNumeric("Spread",Spread);
          PlotNumeric("High",SpreadAvg+n*SpreadSdv);
          PlotNumeric("Low",SpreadAvg-n*SpreadSdv);
          
          If(Spread[1]<SpreadAvg[1]-n*SpreadSdv[1])
           {
          Data1.Buy(Lots,Open);
          Data0.SellShort(Lots,Open);
        }
          If(Spread[1]>SpreadAvg[1]+n*SpreadSdv[1])
        {
          Data0.Buy(Lots,Open);
          Data1.SellShort(Lots,Open);
        }

         
End

MUSI87

支持一下···套利要研究的东西太多了··正在摸索中

JPMorgan

交易过于频繁，回撤过大，实盘很难坚持

feijian0000

ST振翔 发表于 2012-10-17 21:59
再发一个套利策略，原理是用布林线，测试效果也不错。

Params

哥们，你方向又开反了。既然是布林线震荡测试，到达上轨应该做空价差。就是data0.sellshort()  与data1.buy ，你的进场方向正好相反啊。


留个QQ联系吧  我的1342403409

sorakiraa

JPMorgan 发表于 2012-10-19 08:49
交易过于频繁，回撤过大，实盘很难坚持

这只是个Raw系统，止损止盈，出场条件都没加

ST振翔

feijian0000 发表于 2012-10-23 13:29
哥们，你方向又开反了。既然是布林线震荡测试，到达上轨应该做空价差。就是data0.sellshort()  与data1.b ...

加你QQ了，多多指教。

ST振翔

sorakiraa 发表于 2012-10-23 13:50
这只是个Raw系统，止损止盈，出场条件都没加

套利交易我觉得没必要设止损止盈，大不了爆仓，爆仓就是止损。出场条件：手头紧了，急着要花钱了，就出场。

雨中鱼

为啥你的第一个套利策略放到TB上出来的数据全是零求解，新手！

ST振翔

雨中鱼 发表于 2012-11-6 11:52
为啥你的第一个套利策略放到TB上出来的数据全是零求解，新手！

你用了几个商品？