flyfish 发表于 2012-10-11 13:39:47

股指期货波动性研究

自己写的几个股指系统，都有个同样的特征，就是从2010年到2012年，净利润一年比一年低，而且降低的幅度不小。

起初怀疑是自己写的系统生命周期快到头了，但又觉得不同原理的系统都快到头是不太可能的，所以统计了一下股指的数据，得到如下结果：

2010年股指全年的ATR是67.2
2011年股指全年的ATR是40
2012年目前为止全年的ATR是22.6

这样看来，净利润逐年下降的主要原因应该是股指的波动率越来越小，也就是行情越来越小，那么系统的利润越来越少也就是比较正常的了。

sorakiraa 发表于 2012-10-11 15:59:42

看了一下，2010年时ATR最高达到了100多点
而今年最低只有25点
应该说是市场比较低迷，信心不足
不过伴随底部逐渐显现，成交量逐渐放大
你可以看到ATR从8月的最低点一路攀升上来，已经达到50多点:P

由于一般是做趋势跟踪系统，所以不来行情基本就很难赚到钱:@

flyfish 发表于 2012-10-11 17:05:54

握手，同感

JPMorgan 发表于 2012-10-22 11:23:09

是的，今年的行情明显低迷

flyfish 发表于 2012-10-30 11:08:37

本帖最后由 flyfish 于 2012-11-7 10:49 编辑

今天有点时间，用IF888合约做了详细的数据统计，得到如下结果。

2010年日内振幅达到100或以上的，33次，占总共174个交易日的18.97%，达到50到100之间的，80次，占45.98%

2011年日内振幅达到100或以上的，16次，占总共244个交易日的6.56%，达到50到100之间的，84次，占34.43%

2012年截至10月29日收盘时日内振幅达到100或以上的，5次，占总共198个交易日的2.53%，达到50到100之间的，44次，占22.22%

数据清楚的显示出股指的行情一年比一年波动小，所以日内系统一年比一年收益少十分正常，而且每年的净利润比例和股指每年的波动性呈现一定的正相关关系。


临时上两个图。

人生 发表于 2012-11-17 14:24:10

学习了，不知道能否详细的介绍下这个波动率与市场交易行为之间的关系呢？谢谢大师！

沧海一粟 发表于 2012-11-22 00:38:27

我想请问一下LZ,如何算一个品种某一时间段内的AT

沧海一粟 发表于 2012-11-22 00:39:04

我想请问一下LZ,如何算一个品种某一时间段内的ATR

皮皮鲁 发表于 2012-11-29 00:50:00

楼主辛苦，总结的不错！

沧海一粟 发表于 2012-12-2 02:00:08

LZ都不在了么？可否解答一下我的疑问
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