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本帖最后由 flyfish 于 2012-11-7 10:49 编辑
今天有点时间,用IF888合约做了详细的数据统计,得到如下结果。
2010年日内振幅达到100或以上的,33次,占总共174个交易日的18.97%,达到50到100之间的,80次,占45.98%
2011年日内振幅达到100或以上的,16次,占总共244个交易日的6.56%,达到50到100之间的,84次,占34.43%
2012年截至10月29日收盘时日内振幅达到100或以上的,5次,占总共198个交易日的2.53%,达到50到100之间的,44次,占22.22%
数据清楚的显示出股指的行情一年比一年波动小,所以日内系统一年比一年收益少十分正常,而且每年的净利润比例和股指每年的波动性呈现一定的正相关关系。
临时上两个图。 |
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