Yuen_Lee 发表于 2019-12-12 14:31:51

小时线的取值周期建议

TB数据的小时线是按自然时间取值的，这样取值周期就有些混乱（如下面的日间交易时间）。问题主要是Bar对应的成交量影响较大，失真严重。
09:00~10:00 - 60分钟
10:00~11:00 - 45分钟
11:00~13:00 - 30分钟
13:00~14:00 - 30分钟
14:00~15:00 - 60分钟

建议使用文华或彭博的数据结构，即：
09:00~10:00 - 60分钟
10:00~11:15 - 60分钟
11:15~14:15 - 60分钟
14:15~15:00 - 45分钟

希望TB能够考虑这种机制，对量化交易者是非常有益的。谢谢！

yanjunsm01 发表于 2020-3-20 17:27:19

同意   tb的人都忙着自己交易      解决问题太不积极

qh2019 发表于 2020-4-2 11:41:44

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