CTAquant 发表于 2020-5-14 09:49:15

:)

andyteng 发表于 2020-5-21 22:24:08

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CTAquant 发表于 2020-5-22 09:35:49

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DavisYu 发表于 2020-5-23 13:02:57

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CTAquant 发表于 2020-5-26 09:07:32

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CTAquant 发表于 2020-6-2 10:07:44

:)

CTAquant 发表于 2020-6-24 09:36:01

策略组合盈亏曲线图


策略组合基本信息
适用资金：40万元~60万元
大致仓位：30%（10%保证金率）
交易标的：螺纹（5手）、焦炭（1手）、甲醇（10手）、PTA（4手）、豆粕（6手）、白糖（4手）、沪镍（2手）
策略数量：10
开仓方式：每次固定手数，不连续建仓
回测时间范围：2010-01-04 ~ 2020-06-18
回测环境：双向各1跳滑点，1.2%%手续费

策略组合绩效统计表
净利润(万元)                                      年化收益(万元)                                  最大回撤(万元)                              总交易手数
244.14                                                    23.33                                                (6.00)                                          12613
收益风险比                                        年化收益率                                        最大回撤比例                                    胜率
3.89                                                    46.66%                                               12.00%                                       42.74%
夏普比率                                           盈亏比                                                 盈利月份数                                  亏损月份数
2.60                                                    2.07                                                      93                                               33

策略组合月度盈亏柱状图


策略组合中各品种回测盈亏曲线图







hyqh900162658 发表于 2021-1-12 20:41:32

这种垃圾策略，用就亏死你
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查看完整版本: 策略组合：五十万元资金组合