跟我改RangeBreak(清仓出金,过路TX们来踩死我,让我死了回的心
本帖最后由 受伤的小鱼 于 2012-12-23 01:46 编辑曾经我受过伤，并且现在也在持续的受伤ING中，曾经删了TB，曾经想离开期货，但回想十年来所经历过的，所为期货付出的时间和精力，不想就这样放下了，感慨的话我会后续写上。。。先聊RangeBreak吧，下面将以CU000 的K1H，进行测试，测试数据源选择2005年底至2011年底，然后我会以优化后的系数及各种附加的方法做2012年的行情，并比较结果，优化目标为TB系数最大，为便于比较2012的测试结果仅以收益金额为准
测试成本为1%%的手续费+2*minmove*pricescale 本帖最后由 受伤的小鱼 于 2012-11-28 02:58 编辑
以下是TR的取值为前1日的H-L,下轨系数为0.64下轨0.64，顺便带一句，我用于优化的计算机是双至强X5460*2@3.16G的CPU,24G内存，15000转的硬盘转速，测试结果为
2006年 202405.40
2007年 345768.02
2008年 102852.54
2009年 208680.38
2010年 178381.03
2011年 161431.11，（当然此时的程序还有不严谨的地方，比如在同根K线同时上穿下越上下轨），我们假设认为历史，5年有效的历史，去做2012年的行情，结果会怎么样：
2012年2月 (24392.28)
2012年3月 (6673.32)
2012年4月 9740.03
2012年5月 (8363.76)
2012年6月 (28840.11)
2012年7月 7646.62
2012年8月 (7123.36)
2012年9月 (4507.58)
2012年10月 (8491.32)
2012年11月 (4537.39)残酷，异常的残酷，不说一句假话，在得出这个数据之前我还真没有测试过，也真想不到居然会怎么的惨烈，以至于我写不下去了，于时，我只好在这个改RB的原有步骤之前再加一步，
PS：一月分的复制丢了，应该是盈利的，在此这么说一句，或许很多人说程序化交易在于坚持（我感觉现在这样说的人少了，我初学程序化好象都是这么个说的），2012年一手铜超过7万的亏损是不是坚持所换来的悲剧。。。。。不过我还是比较偏向于坚持没错。。。。这样的系数他还是会有发光的一天甚至一年的。 本帖最后由 受伤的小鱼 于 2012-12-9 16:34 编辑
因为2012这样的表现我写不下去了，所以我就把TR的取值定义为前max(highd(1)-lowd(1),highd(2)-lowd(2))，这样优化出来的上下轨系数为0.34和0.38，测试结果为
2006年 348545.08
2007年 330131.86
2008年 31343.93
2009年 162132.56
2010年 193962.46
2011年 136647.99，很明显在年度收益上和前述的参数有区别，PS：组合一下是不是挺好！！！同样用这样的参数测试2012
2012年 7458.68，哈哈，能做到正收益，暂且咱就YY为依然有效，但反观这11个月的过程
2012年1月 6568.04
2012年2月 (1541.75)
2012年3月 (2573.36)
2012年4月 6199.59
2012年5月 2752.92
2012年6月 (2952.23)
2012年7月 136.58
2012年8月 (5758.37)
2012年9月 15682.18
2012年10月 (9417.61)
2012年11月 (1637.32)，PS：这样的过程，程序化又何来稳定一说呢？？？或者说，能不在乎几个月的亏损的真的就是交易大师了，但谁又能保证这个系数不会沦为与之前那个系数一样的下场呢！！！
既然YY为2012年有效了，那么开始着手改吧，测试数据依旧为2005年底至2011年底，并以附加方法后的优化参数测试2012年的结果 本帖最后由 受伤的小鱼 于 2012-11-28 04:33 编辑
我所想到第一种方法，就是给开仓加上一个氛围条件，就是多头氛围下突破时做仅只开多（平空），空头氛围下仅只开空（平多），于是定义氛围就好办了，找根均线呗，均线向上时仅开多仓，均线向下时仅开空仓，可以用开盘价均线，也可以用收盘价均线，（对了，略提一下，初学者很容易犯的一个错误提一下，用收盘价均线时注意时序，比如不能写成MA而应该是MA），这样同时也解决了同根K线上穿下破的问题。个人认为在铜上面用收盘价均线能定义出之前的的氛围，因为铜的每日开盘是和外盘紧密相关的，用开盘价均线则。。。。（但如果用长周期线的均线我想差别不大，也就臭美下，这也算是对市场的理解吧），由于用了前两日的TR，于是用1-10（两天*5个K线）进行短周线的均线优化后的测试结果如下：
2006年 381267.27
2007年 233335.87
2008年 159435.61
2009年 155173.88
2010年 201616.95
2011年 165314.87 ，优化的参数为均线周期为3（也不知道3个周期的均线能说明啥，说明三个周期前的氛围呗),上下轨0.41,0.37
这种行为是曲线拟合还是。。。。。。，个人认为是曲线拟合。。。。。那么看看2012吧，是不是比没做拟合之前有提高（再次声明一下，优化数据源不包括2012） 本帖最后由 受伤的小鱼 于 2012-11-28 04:27 编辑
PS：似乎年度间收益差别比之前未做修改前有缩小！！！不管过去的，看看将来的吧，其实也已经是过去。。。。。，2012年的表现
2012年1月 12035.17
2012年2月 (5692.14)
2012年3月 5647.99
2012年4月 12456.78
2012年5月 6568.20
2012年6月 (5525.57)
2012年7月 2663.29
2012年8月 2369.58
2012年9月 11381.88
2012年10月 (6111.79)
2012年11月 (6887.55)PS：比之前大有改观！！！这样就能否定不是曲线拟合了吗？个人认为不能。。。，但还真不用怕拟合，拟合后的系数不会比不拟合的实盘差，即使真差了也代表不了什么。但前提不是针对特例进行的拟合，但。。。。但。。。。就算是针对特例又怎么样。。。。。。不过可以这么说，对程序化趋势交易策略来说，一切看似完美的曲线就是拟合过来的（如果不是，那么人家是也只是给你看看的，不会拿出来和大家分享的，或者说根本不可能，因为趋势策略本身建立在行情基础上，没行情，哪来的曲线，扯多了，不扯了）。。。。。。。。。。
PS：个人认为，一切以历史数据优化的系数均是拟合，但不拟合又怎么样？？？所以不存在正优化和负优化一说！！！还是行情说了说，不是策略所能决定的！
今天先聊到这儿吧，入场条件附加了，接下来再附加一个出场条件吧。 我就说一句
波动性是这个系统的生命
你调出日线看看这几年的ATR走势吧
你会发现2012全年ATR都在1000点以下:L
不是因为你的模型有大问题
而是市场行情不适合做波段突破
本帖最后由 受伤的小鱼 于 2012-11-28 12:24 编辑
sorakiraa 发表于 2012-11-28 09:24 static/image/common/back.gif
我就说一句
波动性是这个系统的生命
你调出日线看看这几年的ATR走势吧
并没有不适合啊，初步改后2012还是取得了50%的收益，虽说这不是实盘得来的，但就算实盘了，也成为过去了。（再次说明一下，优化系数是只对2011.12.31前的数据进行优化得到的）
我写此不是想说这个系统怎么样，其中一部分想说的是关于曲线拟合或者怎么看历史回测报告的想法，其实我也不知道我想说啥，想到啥说啥吧，盘后我会继续写此贴） 本帖最后由 受伤的小鱼 于 2012-11-28 12:52 编辑
其实关于入场的附加条件还会有很多，比如均线，比如开仓前的ATR，比如开仓前K线排列的多空力量（多：C-L，空:H-C，写程序时同样要注意时序),比如K线形态（其实所谓的经典K线形态理论同样假设于市场有行情的基础上，拿成功率来说的，就是50%的事儿），既然前面的朋友提到ATR，就先给系统加上ATR吧，开仓先不说，就先说说ATR离场吧，记得曾经在百度文库里有提到，ATR用于离场可能比进场更有效（我认为其实有效无效还是市场说了算）
对了，顺便提一句，开此贴所写的代码并不是十分严谨，我尽量做到严谨些，由于程序附加了均线离场条件，它已经不是一个直接反手的程序，会有marketposition==0的情况，那么代码的对于开多开空平多平空就有个顺序问题，这需要变量或者全局变量介入去解决这个问题，新手写代码时要注意这个问题 支持下... 本帖最后由 受伤的小鱼 于 2012-12-9 16:35 编辑
多头ATR倍数 空头ATR倍数 盈利 胜率 平均盈利 交易次数 最大回撤 TB系数 增长系数 收益风险比 R平方值 回撤计算 平均回撤 调整收益风险比 夏普比率
1.60 2.20 1279211.23 54.17 3135.32 408 -49288.43 108.40 0.6513 4.09 0.9860 10 -33994.90 5.94 0.0795
10.00 10.00 1301278.10 53.49 3498.06 372 -61148.84 95.90 0.6356 3.36 0.9812 10 -38993.03 5.26 0.0747
好了，在加了ATR离场方法后，可以看到加不加这种方法的两个结果（暂且算10倍的ATR相当于不会触发ATR止盈损，或者他早就被RB的上下轨给处理掉持仓了，同时说一下，处理多头时，ATR的止盈损值我在代码里附加了条件要stopprice<RB的上轨，处理空头时则>RB的下轨），对了这里是取了20个周期的优化值，至于20怎么来的呢，优化来的。。。。
PS:我也常问自已为什么要把多空的系数分开呢，包括RB上下轨的系数都是分开的，甚至现在也在纠结，也许有人说多空走势是不一样的，但我还是把这走分开的做法归类为曲线拟合的一种，不过在此我想起一位曾带我入们的老师说的话，顺便打个广告，南证期货的一个老师。他说“病来如山倒，病去如抽丝”或许这能痊释多空走势的不同的，但逻辑上我还是偏向于多空对称的，因为市场的多头和空头是一样数量的，这里再插一句，在一个行情里，应该是多空不一致的，不然何来的行情。。。。。。，不扯了。到底一样不一样基于每个人对市场的理解了
好了，现在比较一下两个结果：
盈利怎么反而减少了呢。。。。。。但最大单次回撤明显降低（by the way，TB的回撤是按浮盈回撤计算的），同时平均10次的最大回撤也明显降低。除了盈利外，其他各项指标均得到了提高，至于各个指标的意思，我也云里去雾里来，不过百度了一下，略知一二。再说明一下优化数据至2011年底，优化目标为TB系数最大
好了，看看优化得来的数据测试2012的行情吧，这是未加ATR止盈损的2012年 29055.85 的总盈利，其他指标就不列了
很庆幸：2012年 36716.47，真的有效。（顺便说一下：风险和收益的关系，风险降低了，收益也得下降，不然逆天了。。。。。。）
在此：我插一句个人见解，ATR离场感觉对各个品种均具普适性，我有时在思考为什么会具有普适性呢，会不会是哪个品种上的这个值其实大家都知道，因为大家都知道，行为一致，所以有效了
PS：既然是大家都知道的东西，就有可能被人利用，特别是市场里的那些“坏人”（其实他们也是好人，赚钱有时也得靠主力，流动性也得靠炒手），或者说第一个系数为什么在2012无效了呢，因为被人盯上了（YY一下））
本来这时想先写到这，但提到炒手，顺便牢骚几句：
曾经听一位厦大的老师说过：市场里的炒手是值得尊敬的，因为他们为市场提供了足够的流动性，为期货的避险功能提供了条件。我想发的牢骚就是这市场何来的避险功能，2008年金融危机来的时，流动性哪去了？？？当然这话不科学，但我们的市场还真就是一个过度投机的市场。可以说没有一个避险的单子不被杀掉的。远到国储铜事件，新加坡中航油（当然我们可以说他套保做成投机），2009年沙钢空头被杀，近到6月份华西村的PTA，七月份青岛的一个胶现货企业，再近三普药业的QE3出来时的铜亏损，可以说每一个行情的背后都有一个悲壮故事，而他们据说是来避险的，却最终是来送钱的。再近些9月6号起涨的螺纹钢，我是看到边涨沙钢一边加空单，希望这次他们不会被绞杀。。。。。。。市场凶险，远离毒品，远离期货
做些工作上的事儿先，回来再续RB