飞鸟 发表于 2013-1-23 16:30:47

【高频数据相关策略】

有人对高频数据有研究吗？（一分钟级一下的，或者1-5分钟的也能算吧）

由于高频交易需要很大的流动性，我选择了交易量最大的EURUSD和一些蓝筹股的数据做测试。
老实说，暂时还没有发现很好的策略。

不过根据欧元兑美元的数据，我发现了以下规律：
1. EURUSD高频数据表现出与低频很不一样的路径特征，这表现在它的自相关上（auto-correlation）：高频数据呈现出很强的负自相关，而低频（日线，月线）则表现出正的自相关。
大家应该知道，自相关为负时，数列会呈现mean-reversion （均值回归），这为震荡的策略提供了条件。而正相关性则表现出了trending （趋势性），这也是为何趋势跟随的策略大多用作中长线。

2. 高频数据无法用正态分布拟合，他们属于高峰值和肥尾分布。


大家对高频数据的策略有什么想法和建议吗？
可以一起讨论。




dopamine 发表于 2013-2-22 15:16:31

交易标的也可以选择股指期货试试

飞鸟 发表于 2013-2-23 01:44:37

dopamine 发表于 2013-2-22 15:16 static/image/common/back.gif
交易标的也可以选择股指期货试试

谢谢，可是目前我只有外汇的高频数据。（这里我的高频不是指一分钟数据等等，是指tick数据）

topgun0791 发表于 2016-7-26 10:15:17

哪位达人有完整的股指期货高频tick数据（主力合约和指数）？

nomad123 发表于 2016-8-3 13:36:25

全是期货的高频？

dhqh7203010 发表于 2016-9-24 10:58:38

楼主在TB上能实现高频吗？涉及到预埋单喝撤单
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