- 精华
- 0
- 在线时间
- 53 小时
- UID
- 113829
- 积分
- 59
- 帖子
- 26
- 阅读权限
- 30
- 注册时间
- 2012-12-2
- 最后登录
- 2013-5-13
- 精华
- 0
- UID
- 113829
- 积分
- 59
- 帖子
- 26
- 主题
- 7
- 阅读权限
- 30
- 注册时间
- 2012-12-2
- 最后登录
- 2013-5-13
|
有人对高频数据有研究吗?(一分钟级一下的,或者1-5分钟的也能算吧)
由于高频交易需要很大的流动性,我选择了交易量最大的EURUSD和一些蓝筹股的数据做测试。
老实说,暂时还没有发现很好的策略。
不过根据欧元兑美元的数据,我发现了以下规律:
1. EURUSD高频数据表现出与低频很不一样的路径特征,这表现在它的自相关上(auto-correlation):高频数据呈现出很强的负自相关,而低频(日线,月线)则表现出正的自相关。
大家应该知道,自相关为负时,数列会呈现mean-reversion (均值回归),这为震荡的策略提供了条件。而正相关性则表现出了trending (趋势性),这也是为何趋势跟随的策略大多用作中长线。
2. 高频数据无法用正态分布拟合,他们属于高峰值和肥尾分布。
大家对高频数据的策略有什么想法和建议吗?
可以一起讨论。
|
|