duck_arrow 发表于 2013-5-16 14:12:15

反应趋势交易系统（RTS）

本帖最后由 duck_arrow 于 2014-10-29 13:33 编辑

最近市场可能比较震荡，农产品有许多震荡交易系统比较适用！所以在研究反应趋势交易系统（RTS）即The Reaction Trend System 由J.WELLES WILDER发明。本人粗糙简略地写了下代码：Params
        Numeric NumATRs(1);
        Numeric ATRLength(10);
        //Track Stop Profit or Loss
        Numeric StopATRLength(10);
        Numeric StopLossPcnt(3);     //价格止损控制
        Numeric InitialStop(2);     // 初始止损          
        Numeric BreakEvenStop(2);   // 保本止损         
        Numeric TrailStop(2);       // 追踪止损,回撤ATR的倍数       
        //PriceOffset
        Numeric Offset(10);       
Vars
        NumericSeries TPrice;
        //Track Stop Loss or Profit
        NumericSeries HigherAfterEntry;
        NumericSeries LowerAfterEntry;
        NumericSeries HighestAfterEntry;
        NumericSeries LowestAfterEntry;
        BoolSeries          bLongTrailingStoped;
        BoolSeries          bShortTrailingStoped;
        Numeric       MyExitPrice;                          // Exit Market Price
        //Stop Position
        Numeric       MyPrice;
        Numeric       MinPoint;               // 一个最小变动单位，也就是一跳
        Numeric       StopLine;
        Numeric       StopLossBuffSet(15);    //止损位Buffer
        NumericSeries ATRValue;               //记录ATR值
        Numeric       PriceOffset;                          //Buy or Sell Price Buffer
        //RTS Variables
        Numeric HBOP;  //高价突破点
        Numeric LBOP;  //低价突破点
        Numeric SellPoint;  //卖点
        Numeric BuyPoint;  //买点
Begin
        //Price Offset
        PriceOffset = Offset * MinMove * PriceScale;
       
        //Track Stop Profit or Loss
        MinPoint = MinMove*PriceScale;
        ATRValue = AvgTrueRange(StopATRLength);
       
        //KeltnerChannel Variables
        TPrice = (High + Low + Close)/3;
        HBOP = 2 * TPrice - 2 * Low + High;
        LBOP = 2 * TPrice - 2 * High + Low;
        SellPoint = TPrice * 2 - Low;   // Sell Point
        BuyPoint = TPrice * 2 - High; //Buy Point

        PlotNumeric("HBOP",HBOP);
        PlotNumeric("LBOP",LBOP);
        PlotNumeric("SellPoint", SellPoint);
        PlotNumeric("BuyPoint", BuyPoint);
       
        If (Open < HBOP And Open > LBOP)
        {
                //Long Futures High greater than UpperBand
                If(MarketPosition != 1 And High > BuyPoint)
                {
                        MyPrice = BuyPoint;
                        If(Open > MyPrice) MyPrice = Open;
                        //Buy(1, Q_BidPrice + PriceOffset);
                        //Buy(1, MyPrice + PriceOffset);
                        SellShort(1, MyPrice - PriceOffset);
                }
                //Short Futures Low less than LowerBand
                If(MarketPosition != -1 And Low < SellPoint)
                {
                        MyPrice = SellPoint;               
                        If(Open < MyPrice) MyPrice = Open;
                        //SellShort(1, Q_AskPrice - PriceOffset);
                        //SellShort(1, MyPrice - PriceOffset);
                        Buy(1, MyPrice + PriceOffset);
                       
                }
               
        }  Else If(Open > HBOP) {
                //Long Futures High greater than UpperBand
                If(MarketPosition != 1)
                {
                        MyPrice =  HBOP;
                        If(Open > MyPrice) MyPrice = Open;
                        //Buy(1, Q_BidPrice + PriceOffset);
                        Buy(1, MyPrice + PriceOffset);
                }
        } Else If(Open < LBOP) {
                //Short Futures Low less than LowerBand
                If(MarketPosition != -1)
                {
                        MyPrice = LBOP;               
                        If(Open < MyPrice) MyPrice = Open;
                        //SellShort(1, Q_AskPrice - PriceOffset);
                        SellShort(1, MyPrice - PriceOffset);
                }       
        }

        /* Set Loss Postion */
        MinPoint = MinMove * PriceScale;
        Myprice = EntryPrice * (1 - StopLossPcnt * 0.01);
        If(MarketPosition==1 and Low <= Myprice and BarsSinceEntry>0)
        {
                Myprice=Min(Myprice,Open);
                Sell(0, Myprice - stopLossBuffSet * MinPoint);
                Commentary("Price Pcnt Stop Loss");
        }
        Myprice = EntryPrice * (1 + StopLossPcnt * 0.01);
        If(MarketPosition==-1 and High>=Myprice and BarsSinceEntry>0)
        {
                Myprice=Max(Myprice,Open);
                BuyToCover(0, Myprice + stopLossBuffSet * MinPoint);
                Commentary("Price Pcnt Stop Loss");
        }
        /* Set Loss Postion */
End代码中应该还需要计算Buy Day(B), Sell Dya(S), 还有Oday。但是不知道如何计算得出当前Bar应该是 B or S or O。如果得出当前Bar是 B就做Long操作。如果是S就做Short操作。本人在恒温器策略中得到启示见原帖：http://bbs.tb18.net/thread-24916-1-1.html
恒温器中是这样确定的。
                keyofday=(HighD(0)+LowD(0)+CloseD(0))/3;
                If(Date<>Date){
                If(CloseD(1)>keyofday)
                {
                selleasierday=1;//空头日
                }Else{
                buyeasierday=1;//多头日
                }
希望大家给点建议！！！

ggyyff 发表于 2013-5-16 18:30:06

先顶了 再看

ypxyls 发表于 2013-5-17 06:33:52

牛！

topgun0791 发表于 2016-7-17 11:34:15

不理想
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