反应趋势交易系统（RTS）

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最近市场可能比较震荡，农产品有许多震荡交易系统比较适用！所以在研究反应趋势交易系统（RTS）即The Reaction Trend System 由J.WELLES WILDER发明。本人粗糙简略地写了下代码：

1. Params
   
2.         Numeric NumATRs(1);
   
3.         Numeric ATRLength(10);
   
4.         //Track Stop Profit or Loss
   
5.         Numeric StopATRLength(10);
   
6.         Numeric StopLossPcnt(3);     //价格止损控制
   
7.         Numeric InitialStop(2);     // 初始止损          
   
8.         Numeric BreakEvenStop(2);   // 保本止损         
   
9.         Numeric TrailStop(2);       // 追踪止损,回撤ATR的倍数       
   
10.         //PriceOffset
    
11.         Numeric Offset(10);       
    
12. Vars
    
13.         NumericSeries TPrice;
    
14.         //Track Stop Loss or Profit
    
15.         NumericSeries HigherAfterEntry;
    
16.         NumericSeries LowerAfterEntry;
    
17.         NumericSeries HighestAfterEntry;
    
18.         NumericSeries LowestAfterEntry;
    
19.         BoolSeries          bLongTrailingStoped;
    
20.         BoolSeries          bShortTrailingStoped;
    
21.         Numeric       MyExitPrice;                          // Exit Market Price
    
22.         //Stop Position
    
23.         Numeric       MyPrice;
    
24.         Numeric       MinPoint;               // 一个最小变动单位，也就是一跳
    
25.         Numeric       StopLine;
    
26.         Numeric       StopLossBuffSet(15);    //止损位Buffer
    
27.         NumericSeries ATRValue;               //记录ATR值
    
28.         Numeric       PriceOffset;                          //Buy or Sell Price Buffer
    
29.         //RTS Variables
    
30.         Numeric HBOP;  //高价突破点
    
31.         Numeric LBOP;  //低价突破点
    
32.         Numeric SellPoint;  //卖点
    
33.         Numeric BuyPoint;  //买点
    
34. Begin
    
35.         //Price Offset
    
36.         PriceOffset = Offset * MinMove * PriceScale;
    
37.        
    
38.         //Track Stop Profit or Loss
    
39.         MinPoint = MinMove*PriceScale;
    
40.         ATRValue = AvgTrueRange(StopATRLength);
    
41.        
    
42.         //KeltnerChannel Variables
    
43.         TPrice = (High[1] + Low[1] + Close[1])/3;
    
44.         HBOP = 2 * TPrice - 2 * Low[1] + High[1];
    
45.         LBOP = 2 * TPrice - 2 * High[1] + Low[1];
    
46.         SellPoint = TPrice * 2 - Low[1];   // Sell Point
    
47.         BuyPoint = TPrice * 2 - High[1]; //Buy Point
    
48. 
    
49.         PlotNumeric("HBOP",HBOP);
    
50.         PlotNumeric("LBOP",LBOP);
    
51.         PlotNumeric("SellPoint", SellPoint);
    
52.         PlotNumeric("BuyPoint", BuyPoint);
    
53.        
    
54.         If (Open < HBOP And Open > LBOP)
    
55.         {
    
56.                 //Long Futures High greater than UpperBand
    
57.                 If(MarketPosition != 1 And High > BuyPoint)
    
58.                 {
    
59.                         MyPrice = BuyPoint;
    
60.                         If(Open > MyPrice) MyPrice = Open;
    
61.                         //Buy(1, Q_BidPrice + PriceOffset);
    
62.                         //Buy(1, MyPrice + PriceOffset);
    
63.                         SellShort(1, MyPrice - PriceOffset);
    
64.                 }
    
65.                 //Short Futures Low less than LowerBand
    
66.                 If(MarketPosition != -1 And Low < SellPoint)
    
67.                 {
    
68.                         MyPrice = SellPoint;               
    
69.                         If(Open < MyPrice) MyPrice = Open;
    
70.                         //SellShort(1, Q_AskPrice - PriceOffset);
    
71.                         //SellShort(1, MyPrice - PriceOffset);
    
72.                         Buy(1, MyPrice + PriceOffset);
    
73.                        
    
74.                 }
    
75.                
    
76.         }  Else If(Open > HBOP) {
    
77.                 //Long Futures High greater than UpperBand
    
78.                 If(MarketPosition != 1)
    
79.                 {
    
80.                         MyPrice =  HBOP;
    
81.                         If(Open > MyPrice) MyPrice = Open;
    
82.                         //Buy(1, Q_BidPrice + PriceOffset);
    
83.                         Buy(1, MyPrice + PriceOffset);
    
84.                 }
    
85.         } Else If(Open < LBOP) {
    
86.                 //Short Futures Low less than LowerBand
    
87.                 If(MarketPosition != -1)
    
88.                 {
    
89.                         MyPrice = LBOP;               
    
90.                         If(Open < MyPrice) MyPrice = Open;
    
91.                         //SellShort(1, Q_AskPrice - PriceOffset);
    
92.                         SellShort(1, MyPrice - PriceOffset);
    
93.                 }       
    
94.         }
    
95. 
    
96.         /* Set Loss Postion */
    
97.         MinPoint = MinMove * PriceScale;
    
98.         Myprice = EntryPrice * (1 - StopLossPcnt * 0.01);
    
99.         If(MarketPosition==1 and Low <= Myprice and BarsSinceEntry>0)
    
100.         {
     
101.                 Myprice=Min(Myprice,Open);
     
102.                 Sell(0, Myprice - stopLossBuffSet * MinPoint);
     
103.                 Commentary("Price Pcnt Stop Loss");
     
104.         }
     
105.         Myprice = EntryPrice * (1 + StopLossPcnt * 0.01);
     
106.         If(MarketPosition==-1 and High>=Myprice and BarsSinceEntry>0)
     
107.         {
     
108.                 Myprice=Max(Myprice,Open);
     
109.                 BuyToCover(0, Myprice + stopLossBuffSet * MinPoint);
     
110.                 Commentary("Price Pcnt Stop Loss");
     
111.         }
     
112.         /* Set Loss Postion */
     
113. End

复制代码

代码中应该还需要计算Buy Day(B), Sell Dya(S), 还有Oday。但是不知道如何计算得出当前Bar应该是 B or S or O。如果得出当前Bar是 B就做Long操作。如果是S就做Short操作。本人在恒温器策略中得到启示见原帖：http://bbs.tb18.net/thread-24916-1-1.html
恒温器中是这样确定的。
                keyofday=(HighD(0)+LowD(0)+CloseD(0))/3;
                If(Date<>Date[1]){
                If(CloseD(1)>keyofday[1])
                {
                selleasierday=1;//空头日
                }Else{
                buyeasierday=1;//多头日
                }
希望大家给点建议！！！

ggyyff

先顶了 再看

ypxyls

牛！

topgun0791

不理想