啸傲 发表于 2008-12-16 10:18:54

事实证明,系统交易比自己操作强.

预计明年开始系统交易!:)

只求薄利 发表于 2008-12-16 10:49:40

可实盘了？测试一下给大家分析

Neoplay 发表于 2008-12-16 11:40:29

我人工交易比系统强, 因为, 我可以比 系统更低的价格开多, 更高 的价格开空  :victory:

哈哈哈
:loveliness:


没错, 今天就是这样


不过, 这个仅仅是娱乐...      不是每天都有心情这么搞

Neoplay 发表于 2008-12-16 11:41:33

平时 是: 宁可 dota 也不 人工交易

哈哈哈

啸傲 发表于 2008-12-16 12:00:29

有个比较郁闷的发现,在别的品种上没有出现过问题.

在大豆上不能正确执行.

啸傲 发表于 2008-12-16 12:01:44

回复 #2 只求薄利 的帖子

我全部用的A函数,没办法测试.:L

只求薄利 发表于 2008-12-16 12:05:08

无法测试，你就只能跑实盘模拟了

Neoplay 发表于 2008-12-16 12:30:34

为什么全部用 A 函数啊,

其实 基于 MarketPosition 的  处理得恰当, 还是非常好的,  能做历史数据测试, 这个很关键啊

虽然我 认为 TB 的历史数据测试, 问题太多, 意义不大

只求薄利 发表于 2008-12-16 12:45:50

回复 #3 Neoplay 的帖子

你再搞几次就挂了，没想清楚这里面的逻辑关系？

1、假设你经常有这样比系统更好的开仓机会，表明你的系统浮亏负担太多，并不稳定，终究是要亏

2、假设你的系统已经很稳定，当出现较大浮亏的时候，最终止损的可能性更大，你不过是赶紧进去多丢一笔钱

总体而言，你这样操作的胜算更低，仍旧是意淫

或者你可以这样，当该笔交易由浮亏 重新回到成本 并且开始浮盈的时候，你的手工帐户可以加仓跟随。这才是交易。

啸傲 发表于 2008-12-16 14:08:17

回复 #7 只求薄利 的帖子

我正在用实盘模拟测试,半个月了,其它品种没有发现问题,只有在大豆发现不会止损.
经过小调整,今天上午临近收盘的最后应该触发止损条件的,居然没有止损.
不过下午13:30:01就止损了,不知道是不是特殊时间引发的特殊情况.
不过总的来说测试的时候在赚钱,希望再经过半个月的测试能驱除我心理的疑惑.
:loveliness:
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