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开拓者期货期权程序化系统交易论坛 › 论坛 › 交流与讨论 › 期市风云 › 事实证明,系统交易比自己操作强.

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查看: 6761|回复: 18

事实证明,系统交易比自己操作强. [复制链接]

啸傲

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noplan notrade

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电梯直达

1^#

发表于 2008-12-16 10:18:54 |只看该作者 |倒序浏览

预计明年开始系统交易!

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只求薄利

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2^#

发表于 2008-12-16 10:49:40 |只看该作者

可实盘了？测试一下给大家分析

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Neoplay

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圆转如意程序执行

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3^#

发表于 2008-12-16 11:40:29 |只看该作者

我人工交易比系统强, 因为, 我可以比系统更低的价格开多, 更高的价格开空

哈哈哈

没错, 今天就是这样

不过, 这个仅仅是娱乐... 不是每天都有心情这么搞

圆转如意, 胸中有丘壑, 挥洒自如,珍惜头寸,远离YY, 【史努比】 Snoopy is Dr. SLEEP

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Neoplay

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4^#

发表于 2008-12-16 11:41:33 |只看该作者

平时是: 宁可 dota 也不人工交易

哈哈哈

圆转如意, 胸中有丘壑, 挥洒自如,珍惜头寸,远离YY, 【史努比】 Snoopy is Dr. SLEEP

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啸傲

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5^#

发表于 2008-12-16 12:00:29 |只看该作者

有个比较郁闷的发现,在别的品种上没有出现过问题.

在大豆上不能正确执行.

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啸傲

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noplan notrade

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6^#

发表于 2008-12-16 12:01:44 |只看该作者

回复 #2 只求薄利的帖子

我全部用的A函数,没办法测试.

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只求薄利

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7^#

发表于 2008-12-16 12:05:08 |只看该作者

无法测试，你就只能跑实盘模拟了

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Neoplay

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8^#

发表于 2008-12-16 12:30:34 |只看该作者

为什么全部用 A 函数啊,

其实基于 MarketPosition 的处理得恰当, 还是非常好的, 能做历史数据测试, 这个很关键啊

虽然我认为 TB 的历史数据测试, 问题太多, 意义不大

圆转如意, 胸中有丘壑, 挥洒自如,珍惜头寸,远离YY, 【史努比】 Snoopy is Dr. SLEEP

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只求薄利

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9^#

发表于 2008-12-16 12:45:50 |只看该作者

回复 #3 Neoplay 的帖子

你再搞几次就挂了，没想清楚这里面的逻辑关系？

1、假设你经常有这样比系统更好的开仓机会，表明你的系统浮亏负担太多，并不稳定，终究是要亏

2、假设你的系统已经很稳定，当出现较大浮亏的时候，最终止损的可能性更大，你不过是赶紧进去多丢一笔钱

总体而言，你这样操作的胜算更低，仍旧是意淫

或者你可以这样，当该笔交易由浮亏重新回到成本并且开始浮盈的时候，你的手工帐户可以加仓跟随。这才是交易。

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