为什么测试时交易信号全部显示在K线末端？

tradeblazer

为了减少离差，所以，一般写公式都会按最差的价格来成交，这样就能够保证系统的盈利不会大幅低于测试效果。
如果仅仅因为同一个Bar的价格不同就能将系统由亏损变成盈利，那只能证明系统不是一个有效，稳健的系统。

tradeblazer

不是忽略同一Bar的价格差异，一般的写法都是用当前Bar的收盘价。
但我的建议是确定的情况可用条件满足时的准确价格，不确定的情况下尽量用这个Bar的最差价格来做测试，实际交易的发单价格取决于您的代码是如何编写的。也就是由Buy,Sell的第二个参数是怎么写来决定！

tradeblazer

实盘的时候，Close是指最新价，并不是真正意义的收盘价。

tradeblazer

这个问题已经讨论过很多次了，再重说一遍
1、延迟到下一个Bar发送，即走完了，下一个Bar出来第一个Tick才发单。对于实时性要求较高的系统效果不好。
2、使用High,Low,Open等进行条件判断，并按照条件满足时反向推算出委托价格进行委托。这是比较好的解决方案。比如，当价格上涨，条件会满足时，用High来代替Close进行计算。当价格下跌，条件会满足时，用Low来代替Close进行计算。但对于条件和上涨下跌无直接关系的话，只能用Open来进行判断。