为什么测试时交易信号全部显示在K线末端？

fool

请教版主，在测试交易指令时，信号都在K线末端，必亏无疑。
我的本意是价格突破瞬间即时发出交易信号，而不是等K线走完后再发出信号，难道不用 close 写开平仓吗？
在实际交易中如果是即时发出信号，那么效果测试就不真实了。实际情况该怎样呢？

tradeblazer

为了减少离差，所以，一般写公式都会按最差的价格来成交，这样就能够保证系统的盈利不会大幅低于测试效果。
如果仅仅因为同一个Bar的价格不同就能将系统由亏损变成盈利，那只能证明系统不是一个有效，稳健的系统。

fool

不太赞同忽略同一Bar 不同价格的说法，要知道交易的级别（进场到出场的波段长度）有大有小，一个较长的 K线很可能占交易区间的一大部分，紧凑的信号交易要求进入点位的即时性，否则盈利难以弥补成本损失。
谢谢版主的解答，再问一句，实际交易中是即时信号吧？

tradeblazer

不是忽略同一Bar的价格差异，一般的写法都是用当前Bar的收盘价。
但我的建议是确定的情况可用条件满足时的准确价格，不确定的情况下尽量用这个Bar的最差价格来做测试，实际交易的发单价格取决于您的代码是如何编写的。也就是由Buy,Sell的第二个参数是怎么写来决定！

yk1234

我编写的交易程序如:
                    If(MarketPosition!=1)
                   { If(Value3>0)
                     {Buy(1,Close);}
                        }
                If(MarketPosition!=-1)
                 {        If(Value3<0)
                    {SellShort(1,Close);}
                 }
     实盘测试的结果如1楼说的?
     如何让满足条件立刻下单,开平仓的价格为即时的CLOSE+MINMOVE,

tradeblazer

实盘的时候，Close是指最新价，并不是真正意义的收盘价。

yk1234

在5楼中如何加入止损程序

nopain

用SetStopLoss

future

close在盘中是即时价位，有时盘中突破了，也开仓了，K线走完后又不是信号了，但单子已经下了，由于没有信号，所以后面不会有对应的平仓指令。
如果要求盘中开仓，如何处理这种只有开仓没有平仓的单子，只做止盈止损也行。

future

当然按实际收盘价发指令也可以，但现在有在K线没走完就要开仓的要求，能实现吗？

如果只有开仓没有平仓，就不是真正的自动交易。

[ 本帖最后由 future 于 2007-10-30 13:04 编辑 ]