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关于平仓延时反手的有关疑问 [复制链接]

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发表于 2018-6-29 09:39:42 |显示全部楼层 |倒序浏览
在帮助pdf文件中的平仓延时反手例子,我看了以后大概理解是这样,不知道有没有错误:首先平仓,然后通过tick计数,在5个tick后开仓。
那么就有几个疑问:
1、是不是意味着一个tick循环计算一次?
2、如果第一个5个tick后,如果平仓没有成交,实际上后面的开仓不会执行,交易是失败的?
3、如果我们要保证平仓成交以后才进行开仓,能不能在外面嵌套一个while循环,例如这样:
BuyToCover(1000,Open);
while(MarketPosition <> 0)
{
    for(...)
    {
        tick计数到5
    }
}
Buy(1000,Open);
4、3可以正常运行的前提是循环是一个tick运行一次,如果是一个时钟周期运行一次那么请求太多肯定会出问题,请问是不是一个tick循环运行一次呢?谢谢!

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发表于 2018-6-29 11:19:06 |显示全部楼层
循环的想法是,每5个tick进行一次MarketPosition判断,如果还有仓的时候就再进行一次tick计数,一直到没仓后才结束循环进行buy指令操作。请问可行么?

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发表于 2018-6-29 14:08:19 |显示全部楼层
那就while(A_SellPosition()<>0)么,这个不是什么大问题,我只是想问这个思路是否是可行的,为什么而已

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发表于 2018-6-29 14:33:30 |显示全部楼层
但是原有的例子并不能保证一定完全成交啊,这个时候下反手单就会资金不足下单失败,策略就失败了啊。因为经常出差不在电脑旁边,所以需要一个可以保证百分百成交的策略。我不是很理解为什么不能直接反手下单指令达到这个目的,文华里面反手、自动追单早就实现了,我不继续使用文华仅仅因为它不能直接读取账户信息,其他真的蛮好用的。

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发表于 2018-6-29 15:06:29 |显示全部楼层
1、tb下单是对手价还是什么价格?我现在初步设想是加1跳到2跳,不知道是否足够的偏移量?
2、直接判断平仓是否平仓具体是什么语句啊?
3、请问最新程序化交易的书在哪下载?软件的帮助指南没有“平仓延迟反手“这一节,“使用手册”点了没反应,主页的http://www.tradeblazer.net/product/stable.html中的“TB公式指南下载”只有132页而且是2013年的。

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发表于 2018-6-29 16:12:57 |显示全部楼层
好吧,那我先买本书瞅瞅吧

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