关于平仓延时反手的有关疑问

gjqh35900005

在帮助pdf文件中的平仓延时反手例子，我看了以后大概理解是这样，不知道有没有错误：首先平仓，然后通过tick计数，在5个tick后开仓。
那么就有几个疑问：
1、是不是意味着一个tick循环计算一次？
2、如果第一个5个tick后，如果平仓没有成交，实际上后面的开仓不会执行，交易是失败的？
3、如果我们要保证平仓成交以后才进行开仓，能不能在外面嵌套一个while循环，例如这样：
BuyToCover(1000,Open);
while(MarketPosition <> 0)
{
    for(...)
    {
        tick计数到5
    }
}
Buy(1000,Open);
4、3可以正常运行的前提是循环是一个tick运行一次，如果是一个时钟周期运行一次那么请求太多肯定会出问题，请问是不是一个tick循环运行一次呢？谢谢！

小米

1，是的
2，如果在平仓前资金不足够开仓，是可能这样的。
3，没有理解加这一层的意义在于什么啊？这个并不能实现确保平仓成交后再去开仓呀。
4，实时行情中，是一个tickf驱动运行一次的。

gjqh35900005

循环的想法是，每5个tick进行一次MarketPosition判断，如果还有仓的时候就再进行一次tick计数，一直到没仓后才结束循环进行buy指令操作。请问可行么？

小米

gjqh35900005 发表于 2018-6-29 11:19
循环的想法是，每5个tick进行一次MarketPosition判断，如果还有仓的时候就再进行一次tick计数，一直到没仓 ...

这个算法没有用的。
marketposition读的也图表信号，并不是帐户的实际持仓情况。

gjqh35900005

那就while（A_SellPosition()<>0）么，这个不是什么大问题，我只是想问这个思路是否是可行的，为什么而已

小米

gjqh35900005 发表于 2018-6-29 14:08
那就while（A_SellPosition()0）么，这个不是什么大问题，我只是想问这个思路是否是可行的，为什么而已 ...

没有必要这样做呀。。
如果你想要判断帐户持仓，那就根本不需要使用tick计数器，就直接判断持仓，确定平仓单 已经成交，再发反手委托即可。
原本的例子就是在不判断持仓的情况下进行的tick计数延缓反手委托单，等几个tick后平仓单基本成交后再去下反手单 。

gjqh35900005

但是原有的例子并不能保证一定完全成交啊，这个时候下反手单就会资金不足下单失败，策略就失败了啊。因为经常出差不在电脑旁边，所以需要一个可以保证百分百成交的策略。我不是很理解为什么不能直接反手下单指令达到这个目的，文华里面反手、自动追单早就实现了，我不继续使用文华仅仅因为它不能直接读取账户信息，其他真的蛮好用的。

小米

gjqh35900005 发表于 2018-6-29 14:33
但是原有的例子并不能保证一定完全成交啊，这个时候下反手单就会资金不足下单失败，策略就失败了啊。因为经 ...

1，如果给出的平仓价格偏移足够，且是一个确保够活跃的合约，5个tick已经足够他成交及返回的时间了。。
2，如果你就是不想给出合理的偏移价以促其及时平仓成交。那你使用我上面第二句话说的方式来实现吧。。
     其实在我们的程序化交易的书里，第142页的最后一段话里也说得很清楚的。
   （2）平仓延迟反手除了延时的办法，还可以直接判断平仓是否成交的方式，用户可根据实际情况选择。

gjqh35900005

1、tb下单是对手价还是什么价格？我现在初步设想是加1跳到2跳，不知道是否足够的偏移量？
2、直接判断平仓是否平仓具体是什么语句啊？
3、请问最新程序化交易的书在哪下载？软件的帮助指南没有“平仓延迟反手“这一节，“使用手册”点了没反应，主页的http://www.tradeblazer.net/product/stable.html中的“TB公式指南下载”只有132页而且是2013年的。

小米

gjqh35900005 发表于 2018-6-29 15:06
1、tb下单是对手价还是什么价格？我现在初步设想是加1跳到2跳，不知道是否足够的偏移量？
2、直接判断平仓 ...

1，什么价格都由交易者自己来定的。。偏移量越大越易成交
2，需要使用A_xxxx，建议系统地学习A函数后再来考虑这个需求。
3，这个书是纸质的，得购买。http://www.tb18.net/book